Trading automatico – L’infrastruttura: le basi.
Con infrastruttura si intendono tutti i mezzi software e hardware che rendono operativo un trader automatico.
Per farlo ha bisogno sempre e comunque di tre cose essenziali, più una semi-opzionale.
Vediamo ogni elemento.
Datafeed
Il datafeed è il fornitore dei dati storici.
Ebbene sì, per riuscire a fare un backtest adeguato c’è bisogno di un buon fornitore di dati storici. I dati storici, infatti, non sono “assoluti”. Vanno monitorati, controllati, aggiustati. Una serie storica non monitorata e manutenuta può portare a backtest falsati e potenzialmente molto pericolosi.
E’ importantissimo scegliere un buon fornitore dati ma anche quello giusto secondo le nostre esigenze. Se ti occupi solo di azionario italiano, non ha senso scegliere Tradestation che non ha azionario italiano.
I principali fornitori dati utili a noi trader retail sono:
Piattaforma
Una piattaforma è quel programma che permette di codificare una strategia, testarla al passato e valutarla. Inoltre ha il ruolo fondamentale di permettere l’automazione della strategia stessa, ovvero seguendo le istruzioni del codice manda l’ordine direttamente al broker.
In una piattaforma si possono caricare i dati storici dei nostri strumenti finanziari preferiti, scrivere in codice di programmazione una strategia, applicarla al grafico, ottimizzarla e molto altro.
Le piattaforme più comuni per noi trader retail sono:
Broker
Nel nostro caso è un’azienda che ci permette di negozia un prodotto finanziario in facilita. In genere fornisce anche un software d’appoggio per vedere le quotazioni e fare compra-vendita.
Essendo un’azienda a cui affideremo i nostri soldi (anche se nella pratica saremo noi a fare trading) dovrà essere affidabile, riconosciuta e con un’ottima assistenza clienti.
Alcuni broker che mi sento di suggerire per l’utilizzo diretto:
VPS
Un Virtual Private Server è un computer allocato in una server farm che possiamo affittare per far girare i nostri sistemi in totale sicurezza. Non è il momento per approfondire questo tema.
La maggior parte dei future americani sono aperti 23 ore al giorno. A meno di non limitare forzatamente l’operatività nella nostra giornata solare (9-18), parte dei movimenti avvengono in fascia oraria notturna. Tradando con il computer di casa rischieremmo diversi disagi tecnici che comprometterebbero il risultato finale, come:
Una VPS conviene per contenere i costi al trader che “mette in pista” dagli 8-10 trading system alla volta.
Alcune VPS che consiglio perché le ho utilizzate personalmente:
I miei consigli: come scegliere l’infrastruttura perfetta.
Sia Tradestation che Multicharts non permettono di lavorare con il flusso dati (online) su due computer diversi, come sono il nostro PC di casa per lo sviluppo, il backtest e l’analisi e il computer (VPS) che serve per andare live.
Ci sono due soluzioni:
Computer di lavoro.
Il mio consiglio numero 1 è relativo al computer di casa, quello di lavoro che non deve andare live. Per questa postazione consiglio sempre la seguente soluzione:
Con Tradestration hai una soluzione all-in-one economica ma super performante.
Alcuni articoli utili:
Come aprire un conto Tradestation.
Per il live.
Per il live consiglio due soluzioni, ugualmente performanti. Ogni soluzione ha pro e contro.
Il primo consiglio ha massima efficienza se si hanno le seguenti caratteristiche:
La soluzione più semplice ed economica ma meno potente è, quindi, la seguente:
La seconda soluzione è più costosa e professionale. Richiede le seguenti caratteristiche:
La soluzione più professionale e stabile ma costosa è, quindi, la seguente:
I costi.
Di seguito i costi per la soluzione che possiamo definire: Tradestation+Contabo.
I costi sono veramente bassi.
Di seguito i costi per la soluzione che possiamo definire: Tradestation+Multicharts+Interactive Brokers+Contabo.
I costi aumentano decisamente.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
