La settimana scorsa ho parlato del portafoglio All Season in un video. In molti mi hanno chiesto come avrebbe reagito al crollo di settimana scorsa.
L’AllSeason è composto da future su indici e obbligazionari con un sistema uguale weekly reversal only long. Molto semplice e pensato proprio per agire il meno possibile. In aggiunta c’è un sistema che compra Gold il venerdì e chiude la posizione il lunedì, sempre e senza filtri.
E’ un AllSeason parziale e farlocco. Non siamo professionisti…
Dettagli sulla pesatura.
Essendo gli indici diversi per volatilità, ho backtestato il paniere mettendo FV con 3 contratti e TY con 2 contratti. Ripeto, è un artificio ex-post che faccio ai fini di un’analisi più realistica: in backtest abbiamo 4 indici e 4 obbligazionari; i 4 indici mostrano una volatilità monetaria molto maggiore degli obbligazionari.
Ecco le performance dell’ultima settimana:
Performance dal 1 gennaio 2020.
Tot profit: 2.000$
Max Drawdown. 56.000$
Sembrerebbe una performance drammatica. Non lo è, basta guardare i dati. A gennaio il portafoglio ha fatto 30.000$, a febbraio ha riportato il drawdown di settimana scorsa. Nulla di grave, si ritorna a zero ma abbiamo affrontato un terremoto sugli indici devastante contenendo bene le perdite.
Performance dal 1 gennaio 2020 con coperture su ES, NQ, RTY, YM.
Tot profit: 10.000$
Max Drawdown. 56.000$
Situazione migliore. Le coperture per natura sono inefficienti e si sono confermate tale anche in questa situazione. Ha funzionato solo quella su NQ. Le altre, per fortuna, non hanno fatto danni.
Mi trovo a dover ripetere che la migliore copertura dal crollo degli indici è sulle stagionalità.
Impatto del drawdown rispetto alla storia.
FONTE 1: https://youtu.be/1dL6vK5dLuI
FONTE Immagini: https://buzfolio.buztrading.com/
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Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
