Sono anni ormai che affermo che i trader sistematici sono sostanzialmente al pari delle scimmie: scrivere un trading system è quanto di più facile esista al mondo.

Ricordiamoci sempre che un trading system è costruito sui dati al passato! È come pensare di prevedere il futuro “indovinando” che giorno della settimana sarà domani: è ridicolo!

Ciò che realmente conta nel trading sistematico è la validazione, ovvero quell’insieme di procedure atte a far durare più a lungo possibile un sistema nel futuro.

Scrivere trading system non è un esercizio di stile ma serve a guadagnare soldi sui mercati. I soldi però non si guadagnano in un backtest ma nella vita reale, quella presente e futura.

Ecco perché mi concentro sempre così tanto sulla validazione, sul costruire un trading system soprattutto ROBUSTO.

Un esempio di questi giorni.

Ho costruito un trading system su Japanese Yen a 30 minuti. Lo scopo era sfruttare gli slanci (momentum) in specifiche fasce orarie.

Ecco il performance report finale, come ti sembra?

Ecco, quando parliamo di trading system, la cosa importante non sono di per sé le performance ma il metodo con cui è stato costruito. Le performance al passato sono ottenibili anche dalle scimmie, il lavoro di validazione è responsabilità del trader.

In questo caso ad esempio, devo dire:

• gli intorni parametrici sono solidi e sono stati studiati a step di 5 e poi di 2 rilevando grandi aree di stabilità;
• il motore è semplice di tipo “costruito”;
• c’è un solo filtro che agisce sull’average trade basato su data2 a 1440 molto semplice;
• l’uscita è una sola ed è semplice;
• stop e profit sono calibrati non solo sul sistema ma sulla volatilità monetaria di JY;
• il backtest è stato eseguito su 20 anni, serie storica lunghissima e difficile che ha visto mille cambiamenti su questa valuta.

Queste sono alcune delle considerazioni essenziali che non si leggono da un performance report ma che danno la misura del reale valore di un trading system

Infatti ora possiamo rispondere alla domanda fondamentale e l’unica realmente importante: questo trading system ha buone probabilità di continuare a funzionare in futuro? Sì. Punto.

Ora sappiamo che il nostro scopo da trader sistematici (guadagnare) è preservato.

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