Abbiamo definito il trading online, capito la differenza tra trading e investing, riepilogato i principali attori del mercato e i principali prodotti finanziari; infine abbiamo chiarito cos’è il book di negoziazione, strumento essenziale per qualsiasi trader.
Infine abbiamo chiarito quali tipologie di trading esistono, come interpretare i grafici e quali tipi di ordine esistono.
Oggi parliamo di infrastruttura.
Con infrastruttura intendo tutti i mezzi software e hardware che rendono operativo un trader sistematico.
Abbiamo già definito un trader sistematico come colui che stabilisce a priori le regole di una strategia e la testa al passato per poi utilizzarla live in modo totalmente automatico.
Per farlo ha bisogno sempre e comunque di tre cose essenziali, più una semi-opzionale.
Il datafeed è il fornitore dei dati storici.
Ebbene sì, per riuscire a fare un backtest adeguato c’è bisogno di un buon fornitore di dati storici. I dati storici, infatti, non sono “assoluti”. Vanno monitorati, controllati, aggiustati. Una serie storica non monitorata e manutenuta può portare a backtest falsati e potenzialmente molto pericolosi.
E’ importantissimo scegliere un buon fornitore dati ma anche quello giusto secondo le nostre esigenze. Se ti occupi solo di azionario italiano, non ha senso scegliere Tradestation che non ha azionario italiano.
I principali fornitori dati utili a noi trader retail sono:
Una piattaforma è quel programma che permette di codificare una strategia, testarla al passato e valutarla. Inoltre ha il ruolo fondamentale di permettere l’automazione della strategia stessa, ovvero seguendo le istruzioni del codice manda l’ordine direttamente al broker.
In una piattaforma si possono caricare i dati storici dei nostri strumenti finanziari preferiti, scrivere in codice di programmazione una strategia, applicarla al grafico, ottimizzarla e molto altro.
Le piattaforme più comuni per noi trader relail sono:
Avevamo già visto cos’è un broker. Nel nostro caso è un’azienda che ci permette di negozia un prodotto finanziario in facilita. In genere fornisce anche un software d’appoggio per vedere le quotazioni e fare compra-vendita.
Come scegliere un broker? Essendo un’azienda a cui affideremo i nostri soldi (anche se nella pratica saremo noi a fare trading) dovrà essere affidabile, riconosciuta e con un’ottima assistenza clienti.
Alcuni broker che mi sento di suggerire per l’utilizzo diretto:
Un Virtual Private Server è un computer allocato in una server farm che possiamo affittare per far girare i nostri sistemi in totale sicurezza. Non è il momento per approfondire questo tema.
La maggior parte dei future americani sono aperti 23 ore al giorno. A meno di non limitare forzatamente l’operatività nella nostra giornata solare (9-18), parte dei movimenti avvengono in fascia oraria notturna. Tradando con il computer di casa rischieremmo diversi disagi tecnici che comprometterebbero il risultato finale, come:
Una VPS conviene per contenere i costi al trader che “mette in pista” dagli 8-10 trading system alla volta.
Alcune VPS che consiglio perché le ho utilizzate personalmente:
Ci sono passato: sembra tutto complicato!
In realtà è molto più semplice di quanto sembri, anche se è vero che il trader discrezionale non ha bisogno di questa infrastruttura.
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Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
