Come costruire un trailing stop naturale

  • Home
  • Come costruire un trailing stop naturale
Shape Image One
Come costruire un trailing stop naturale

Oggi vi presento un’uscita che uso molto spesso e che trovo estremamente efficace. E’ un’uscita che ho trovato e testato quando mi sono posto una domanda che penso sia comune a molti trader: come proteggere i profitti? Ovvero, una volta che la posizione inizia a guadagnare, come salvare almeno una porzione dei guadagni?

L’uscita di cui parlo è sostanzialmente un trailing stop e si applica soprattutto per i sistemi che ricercano trend.

Per testarla ho scritto un trading system banale e decente (anche se volutamente non perfetto) che potete prendere, modificare, spippolare come volete. Ripeto, il sistema è grezzo e nonostante l’idea di base (motore) sia forte e valida non vi invito a metterlo a mercato così.

Il trading system è molto semplice e dice:

se l’adx è inferiore a 50 compra al massimo della barra precedente o vendi al minimo della barra precedente.

E’ applicato a tutte le principali commodity (in questo test riporto solo CL,GC,LH) su base daily lungo gli ultimi 10 anni. Di seguito il codice:

Ecco il risultato su Crude Oil (@CL):

Ecco il risultato su Gold (@GC):

Ecco il risultato su Lean Hogs (@LH):

Si può notare chiaramente la presenza di alcuni lunghi trend. E’ una cosa assolutamente normale vista la natura degli strumenti in questione.

Il problema dei lunghi trend è il rischio di vederli andare in fumo a causa di un’inversione. Cerchiamo di proteggerli con un trailing stop.

Di seguito il codice:

Di seguito alcuni trade esemplari.

Il codice prevede di uscire dal mercato se il prezzo si scontra con i massimi e minimi della settimana precedente opposti. Se il trade è long, il trade viene chiuso al tocco del minimo della settimana precedente, ovvero LowW(1). Uguale e opposto per i trade short.

Giunti fin qui devo chiarire una cosa: l’uscita si può adattare e migliorare. Si può uscire al donchian channel o su altri livelli opposti. Il senso è seguire il prezzo una volta entrati a mercato tramite un prezzo opposto.

In questo modo ad esempio se siamo long, il prezzo verrà seguito naturalmente dai low crescenti. Trailing stop naturale ed efficente.

Vi invito a provarlo e a dirmi cosa ne pensate nei commenti.

***

Scopri il Trading Scrocchiarello per Principianti, ovvero il trading automatico semplice e per tutti.

Scopri il corso Trading Scrocchiarello per Principianti cliccando qui. Puoi vedere gratis il 10% del corso suddiviso in 4 lezioni di oltre 1 ora e mezza. Approfittane subito.

 

Analisi, news e spunti operativi, gratis nella tua inbox ogni domenica mattina.

 

 

Anche noi odiamo lo spam: i tuoi dati sono al sicuro e potrai cancellarti in qualsiasi momento.