Come dominare i mercati in 4 step

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Come dominare i mercati in 4 step

Con questo articolo voglio smontare tutti i miti sul trading automatico:

  • serve essere programmatori,
  • è complicato,
  • serve un complesso mix di indicatori,
  • tutti i sistemi si rompono.

Vi porto per mano step-by-step per farvi comprendere che il trading automatico non è una slot machine, la scorciatoia per la riccheza.

È invece un modo per approcciare i mercati massimizzando il rendimento e limitando il rischio. A patte che lo si sappia fare.

Iniziamo.

1 – La natura

La base fondamentale del Metodo Scrocchiarello risiede nella natura di uno strumento finanziario.

La “natura” è un comportamento tipico e ricorrente su un determinato timeframe.

Ad esempio:

Esempio di natura trend following

Esempio di natura reversal

Le due macro categorie in cui si possono classificare i trading system sono:

  • trend follower: il prezzo tende a seguire un trend;
  • reversal: il prezzo tende a rimbalzare e a tornare verso la propria media.

A seconda dello strumento finanziario e del timeframe, la natura è variabile.

Una volta determinata la natura principale di un trading system, la strada è in discesa.

Applico quindi un banalissimo motore di studio su Gold timeframe daily.

Codice di studio

Ora analizziamo i risultati.

Equity line su GC Daily del codice di studio

Sono risultati che ci piacciono? Sì.

In due righe di codice (usando uno “scanner” trend follower”) abbiamo identificato una natura molto profittevole e stabile nel tempo.

Capite bene che fin’ora non ho parlato di indicatori, pattern, resistenze, codice. Zero.

L’importante è partire da ciò che ci offre il mercato, ovvero la Natura stessa dello strumento.

Step successivo.

1.b – Rendere tradabile il trading system

Ora abbiamo una base solida da cui partire. Questa stessa base ci aiuterà più avanti nella validazione.

Questo specifico trading system così semplice io lo classifico come “Naturale”. Ci sono anche i “Costruiti” e i “Forzati”.

Incasellare un trading system in una definizione aiuta moltissimo nella validazione future.

Ciò che ci serve ora è rendere quella equity line migliore. Potremmo agire in mille modi: stiamo lavorando su dati passati e cioè noti. Non c’è nessun miracolo nel migliorare un’equity, è un esercizio facilissimo.

È difficile farlo con intelligenza evitando l’overfitting, ovvero l’eccessivo adattamento del trading system ai dati passati. L’overfitting è un problema perché limita la possibilità di un trading system di continuare a funzionare in futuro.

Quindi saremo intelligenti.

Primo step: volatilità.

La volatilità è una misura di variazione di prezzo. Alta volatilità: prezzi molto variabili. Bassa volatilità: prezzi più stabili.

Visto che la volatilità è un qualcosa di intrinseco nei prezzi, è utile identificarla e cercare di capire se il nostro sistema performa meglio in condizioni alta o bassa volatilità.

Usiamo il BuzVola, un indicatore proprietario utile proprio per indentificare queste zone di alta o bassa volatilità.

Aggiungiamo un filtro di volatilità

Equity line

Performance annuali

Performance report

Performance di assoluto rilievo!

È un trading system semplice ma che fa ottimi risultati.

Disclaimer: qualcuno penserà che questo sistema sia banale. Ebbene, per fortuna LO È.

Infatti il mio mestiere non è scrivere 500 righe di codice, usare 21 indicatori e passare i mesi a scrivere un sistema. Il mio mestiere è fare trading. Sono contento e ritengo di aver fatto un buon lavoro se scrivo POCHE righe di codice con un ottimo risultato.

Ora manca la rifinitura.

Ci serve identificare un uscita e impostare stop loss ed eventuale profitto monetario. Come dicevo, sono dettagli. Il trading system già esiste e performa benissimo già così.

1.c – Uscite e dettagli

Codice completo

Ora devo ottimizzare 3 valori: “Uscita”, “Stop loss” e “Myprofit” per trovare la combinazione giusta.

Optimization Report

Qua entra in campo la validazione.

2 – Validazione

Quali valori scegliere e su che basi. Non basta scegliere la “combinazione migliore” perché, come abbiamo visto, è normale avere combinazioni positive.

L’importante è verificare:

  • intorni parametrici: ovvero se il parametro scelto è stabile;
  • gradi di libertà: ovvero se il numero di filtri è accettabilmente basso.

Questi sono i due step principali.

Inoltre si aggiunge sempre lo step più sottovalutato.

Quando si parla di validazione, trading system e automazione, non scordiamoci mai che abbiamo a che fare con NUMERI. I numeri sono uno strumento meraviglioso perché ci permettono di capire se un’idea è valida, ad esempio, quindi è un’ottima cosa usarli.

Però sono e rimangono uno strumento e in quanto tale facilmente manipolabile. Bisogna sempre saper leggere i propri processi e meccanismi di creazione e validazione di un sistema.

Come?

Con buon senso.

Il buon senso è la capacità di contestualizzare e capire AL DI LA’ DEI NUMERI se il nostro processo sta creando trading system robusti.

Ma come allenare il buon senso? Con la conoscenza!

Bisogna comprendere a fondo tutti i bias cognitivi che ci influenzano e che ci impediscono di leggere bene la situazione. I bias cognitivi sono veri e propri errori percettivi.

Ce ne sono a decine ma solo alcuni sono utili nel nostro lavoro.

Con piena padronanza dei bias cognitivi potrai costruire trading system VERAMENTE robusti.

Quindi per la validazione non ti servono:

  • formule strane,
  • test discutibili,
  • software insensati.

Ciò che ti serve è:

  • analisi degli intorni parametrici,
  • analisi dei gradi di libertà,
  • buon senso per valutare il lavoro completo.

Ecco il nostro trading system fatto e finito.

2.b – Risultato

Risultato finale Trading system

Performance annuali

Performance report

Ti piace come risultato?

Quanto codice è stato scritto? Pochissimo.

Quanto tempo ci hai messo? Circa 7 minuti.

Quanto durerà questo sistema? Decenni.

Ma queste performance con quanto capitale sono state raggiunte? E’ importante capire che non ha alcun tipo di senso ipotizzare un capitale per un singolo sistema. Certo, possiamo calcolare il margine richiesto dal broker (per Gold è una cifra che balla tra 4 e 8000€ per aprire una posizione con un contratto). Ma perché non possiamo calcolare il capitale richiesto per un singolo sistema? Semplice, perché NON traderemo mai UN singolo sistema!

Procediamo.

E ora?

Ora abbiamo ancora due strade da percorrere:

  • portafoglio,
  • equity control.

Il portafoglio garantisce una completa diversificazione.

L’equity control previene potenziali disastri.

3 – Portafoglio

Il portafoglio è l’unico modo per affrontare il futuro incerto dei mercati finanziari.

È saggio e soprattutto profittevole affiancare diversi trading system per aumentare la diversificazione e massimizzare il rapporto rischio rendimento.

Ecco un esempio.

Prendiamo due trading system completi che ho utilizzato per anni sul mio conto.

Trading System #1 S&P500 Reversal

Equity line sistema #1

Performance report sistema #1

Performance annuali sistema #1

Net profit: 214.000$

Max drawdown: 24.500$

Rapporto net profit/max drawdown: 8.75

Trading System #2 Gold Breakout/Trendfollowing

Equity line sistema #2

Performance report sistema #2

Performance annuali sistema #2

Net profit: 128.000$

Max drawdown: 18.700$

Rapporto net profit/max drawdown: 6.85

Se tradiamo solo 2 sistemi, immagina cosa potrebbe succedere se uno dei due si rompesse.

“Ma come, Francesco, non hai forse detto che un’attenta validazione previene la rottura di un trading system?”.

Assolutamente sì.

Devi sapere che ci sono 3 motivi per cui un sistema si può rompere:

  • mercato che cambia,
  • casualità,
  • overfitting.

Ebbene sì, c’è la possibilità che un sistema si rompa anche non colpa nostra. In questo caso non possiamo farci letteralmente nulla.

Usiamo la validazione per inibire una causa di rottura, ma le altre due vanno affrontate con il portafoglio!

Torniamo, quindi, alla domanda fatidica: cosa succede se si rompe uno dei due sistemi? Il portafoglio viene danneggiato per il 50%, ovvero sarebbe un disastro.

Guarda cosa succede invece con un portafoglio più completo:

Equity line portafoglio ben diversificato

Equity line portafoglio singole

Performance report

Performance annuale

Net profit: 734.000$

Max drawdown: 23.000$

Rapporto net profit/max drawdown: 32.02

Hai notato il miracolo che è successo? Il rapporto net profit/max drawdown si è impennato addirittura a 32.

Facciamo un calcolo sul capitale richiesto per questo tipo di portafoglio. E’ un calcolo discrezionale che però dev’essere conservativo e assicurarci tranquillità per il futuro. Max drawdown*2 + max margin = 23.000*2 = 46.000 + 23.000 = 69.000. Specifico che è un portafoglio totalmente causale. Nonostante questo, il portafoglio genera una media dell’80-100% all’anno.

Anche facendo un calcolo estremamente verso un futuro incerto e sicuramente peggiore del passato, possiamo ipotizzare con estremo realismo una media del 20-30% medio annuo.

Il portafoglio quindi permette:

  • diversificazione efficace,
  • impennata del rapporto net profit/max drawdown.

4. Equity control

Ultimo passaggio.

Serve un controllo attivo ed efficace che inibisca un trading system nel momento del bisogno.

Il Buzfolio ne è fornito, ovviamente.

Attenzione: uno stop equity NON è uno strumento per migliorare le performance. È uno strumento difensivo e aiuta a non bruciare il conto.

Cosa vuol dire questa barra? Il sistema che abbiamo visto sopra ha raggiunto l’82.90 percento di drawdown rispetto al drawdown massimo storico.

Questa è una delle condizioni utili per salvaguardare il tuo portafoglio.

Conclusione

Abbiamo capito che il trading automatico non è una tecnica magica, non è la scorciatoia per la ricchezza.

Il trading automatico FATTO BENE, ovvero col metodo Scrocchiarello, è un modo per approcciare i mercati al meglio, massimizzando i rendimenti e limitando i rischio.

Riepilogando:

  1. costruisci un trading system col metodo scrocchiarello (senza necessità di essere programmatore),
  2. validalo, affinché duri anni,
  3. inseriscilo in un portafoglio diversificato,
  4. controllalo con lo stop equity.

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