Ciao, caro o cara lettrice. Sono un po’ emozionato perché stai per leggere l’articolo forse più importante fra tutti. Non intendo qui sul sito eh, intendo proprio dire che questo articolo può cambiare la tua idea di trading totalmente.
Prenditi almeno 20-30 minuti liberi per leggere l’articolo in totale tranquillità e concentrazione. E magari poi rileggilo ancora. Fidati, ti servirà.
Buona lettura.
In genere l’approccio al trading segue un copione standard. Il trading è un argomento che spunta come i funghi quando si parla di fare soldi online.
E’ quello che è successo a me e probabilmente anche a te che leggi. Era il 2012 e facevo il tassista a Milano da qualche mese. C’era la forte ansia di ripagare la licenza ma in generale mi trovavo bene. Anzi, mi sono bastati pochi mesi per accorgermi che era un mestiere con molti pregi ma anche con dei difetti traumatici (per me).
Era noioso, non meritocratico e soprattutto il profitto era legato alla quantità di lavoro svolto, ovvero o lavoravo o non portavo a casa neanche un centesimo. Insomma mi sono trovato in una posizione scomoda e infelice in poco tempo. Avevo voglia di cambiare, di fare altro
L’insoddisfazione, le noie coi capi o coi colleghi, lo stipendio basso o i contratti poco “sicuri” sono spesso il grilletto che fa scattare l’interesse verso qualcos’altro. Ecco che partono le ricerche su come fare soldi online.
Ed ecco che arriva il trading. A una prima ricerca superficiale si impara che il trading è un modo per fare un sacco di soldi in borsa in poco tempo. Io all’inizio trovavo solo articoli relativi a opzioni binarie, bitcoin e strumenti facilissimi e capaci di moltiplicare il mio denaro velocemente senza fatica.
E’ la solita e stantia scorciatoia per la ricchezza. Chi ci finisce dentro è appunto per insoddisfazione e voglia di cambiare. Non c’è nulla di male a voler cambiare, ovviamente; il problema esiste solo fin quando si crede che esiste davvero una scorciatoia per la ricchezza.
Io per fortuna ho smesso di crederci abbastanza presto prima di procurarmi danni irreversibili. Da allora mi sono dedicato anima e corpo a studiare il trading sistematico.
Il trading sistematico non è altro che un modo di approcciare i mercati finanziari con regole studiate in precedenza, testate e da seguire pedissequamente, viene infatti definito ruled-based. Basato su regole ferree e testate.
Quando si parla di trading sistematico (o automatico o quantitativo) si pensa subito a una cosa complessa appannaggio di pochi.
Ed è così che te la vendono.
Per fare trading sistematico devi essere: programmatore, informatico, matematico, statistico, esperto in finanza e in teoria delle stringhe applicata al bosone di Higgs con 5 lauree e 2 master. Insomma, una supercazzola unica per cui solo al Cern sembra si possa fare trading sistematico.
E’ una visione comoda soprattutto per gli squali che vogliono venderti la soluzione! Visto che il trading sistematico è difficile, usa il nostro Expert Advisor proprietario quantistico e fai un sacco di soldi! Costa solo 3000 euri pagabili anche in bitcoin!!!
Questi squali hanno rovinato completamente il settore. Hanno diffuso bufale e cattiva informazione abbastanza da rendere il trading stesso una bufala al pari del sale di Wanna Marchi.
Bene, ho alcune notizie buone da darti.
1: il trading è una cosa seria e professionale utile per far crescere i propri risparmi nel tempo.
2: il trading lo può fare chiunque! Non servono lauree, master e competenze specifiche. Te lo garantisco io che da anni vivo di trading (dal primo luglio 2017, per l’esattezza) e non ho nessuna laurea e non sono programmatore.
3: il trading NON E’ DIFFICILE! Battere il mercato è più semplice di quanto credi.
E qui arriviamo al punto focale della questione. NON ESISTE ALCUN SEGRETO PER FARE TRADING CON SUCCESSO.
E’ quello che vogliono farti credere… Per poi venderti quel “segreto”, quel Santo Graal.
Attenzione: non sto dicendo che fare trading è un gioco da ragazzi. Sto solo dicendo che è più semplice di quanto tu possa credere. Soprattutto se hai un metodo semplice ma efficace alle spalle.
Io questo metodo l’ho racchiuso in un protocollo chiamato “I 5 PILASTRI DEL TRADING CONSAPEVOLE”.
I 5 Pilastri sono regole ferree da dover seguire ogni giorno e che INEVITABILMENTE sul lungo periodo portano a battere costantemente il mercato. Non c’è possibilità d’errore.
Ora, questi 5 Pilastri hanno un valore considerevole, si può ben capire. La spiegazione dettagliata l’ho inserita nel mio corso di punta: Trading Scrocchiarello per Principianti. E’ un corso unico nel suo genere in cui puoi imparare il trading automatico in modo semplice.
Ora però voglio comunque presentarti i 5 Pilastri nel modo più completo possibile proprio per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a capire che il trading e’ semplice, se hai il giusto metodo.
Il mio obiettivo da anni è divulgare il trading a più persone possibili in modo tale da aiutarle a non commettere i miei stessi errori, ecco il motivo di questo articolone.
Piccolo Disclaimer riguardo l’applicazione dei pilastri:
sono da seguire TUTTI CONTEMPORANEAMENTE SEMPRE. Ripeto: TUTTI. Contemporaneamente. Sempre. Non è che un giorno ti gira male allora non ne segui uno che ti sta antipatico o ti sembra difficile.
Il Vantaggio è alla base del metodo ed è il punto di partenza imprescindibile. Risponde alla domanda: “Come fare soldi sui mercati finanziari?“.
Immagino tu possa essere sorpreso/a. Il metodo per fare soldi sui mercati finanziari è solo UNO dei cinque pilastri. Confermo che nonostante sia un Pilastro fondamentale, non è possibile sopravvivere ai mercati seguendo solo questo.
Cosa vuol dire guadagnare nel trading? I vari strumenti finanziari si esprimono nei prezzi, giusto? Si guadagna quando succedono unicamente due cose:
Nient’altro, niente di oscuro.
Lo step successivo è capire come poter prevedere lo spostamento di prezzo al rialzo e al ribasso. Capito quello siamo a cavallo.
Non vorrei sembrare troppo banale ma purtroppo la realtà è davvero così semplice: per capire come si muovono i prezzi, bisogna capire come si muovono di solito. Non possiamo inventarcelo!
Quindi dobbiamo capire nella storia dei prezzi come si sono mossi questi ultimi, e ci sono soltanto due modi possibili. Sto semplificando ma davvero sono solo due le caratteristiche principali da capire, il resto è inutile (almeno all’inizio).
I prezzi possono muoversi:
Un prezzo si muove in trend quando cresce o decresce per un numero rilevante di barre (o per meglio dire, per un po’ di tempo).
Un prezzo si muove contro trend quando sembra che parta per il trend ma poi torna indietro, ballando intorno a una immaginaria media.
Ecco un esempio di prezzi in trend.
Ecco un esempio di prezzi contro trend. Per questa caratteristica si utilizzano anche le definizioni mean reverting, contrarian, reversal.
Attenzione: la caratteristica base di una serie storica di prezzi dipende sempre e comunque dallo strumento finanziario e dall’orizzonte temporale d’osservazione, chiamato timeframe.
Il future sul Gold (@GC) su barre daily avrà una caratteristica (o natura) diversa da Gold a 5 minuti.
Ogni strumento finanziario su ogni timeframe comune ha una natura prevalente.
Abbiamo fatto un passo enorme. Sappiamo riconoscere dove va un prezzo in base a quale tipo di prezzo è.
Su Gold daily se il prezzo si muove “in” su allora possiamo aspettarci ragionevolmente che continui la sua strada, visto che risponde a logiche di trend. Sull’S&P500, se il prezzo si muove verso il basso, possiamo aspettarci ragionevolmente che, entro poco tempo, rimbalzi e torni verso la propria media.
Questo non vuol dire che avremo sempre ragione. Non è questo il senso e neanche ci importa. Infatti non è possibile avere ragione sempre ma soprattutto non serve.
Avere studiato il comportamento tipico dei prezzi ci da un vantaggio nei confronti del mercato. Possiamo affrontare il mercato con un arma a nostro favore, con delle conoscenze in più estremamente utili e non al buio come fanno i principianti che perdono sistematicamente soldi.
Ed ecco il primo pilastro. Il primo step da fare per essere trader profittevoli e consapevoli è capire la serie storica che abbiamo davanti. Di cosa si tratta? Come si è sempre mossa? Come possiamo aspettarci che si muova?
Hai visto che non ho parlato di indicatori, di ritracciamenti, di trendline, pattern armonici, di onde, di angoli e forchette?
Sto parlando dell’unica cosa che ci interessa: il prezzo.
Ricapitoliamo.
Step numero uno: identificare i movimenti tipici dei prezzi per “azzeccare abbastanza spesso” la direzione e battere il mercato. Lascio i codici e la dimostrazione pratica su Tradestation al webinar per semplici motivi di spazio.
Partiamo da alcuni concetti fondamentali imprescindibili da capire:
Senza stare troppo a filosofeggiare possiamo identificare come “rischio” qualsiasi cosa porti un risultato non previsto. Il rischio è sempre presente in qualsiasi aspetto della vita, dall’attraversare la strada a mangiare al semplice respirare.
Il trading è assimilabile a un’attività imprenditoriale quindi ha intrinsecamente alti livelli di rischio. Se voglio aprire un ristorante, una cartoleria o un agriturismo sono soggetto a numerosi rischi, dalla chiusura a tutta un’infinità di difficoltà nel mezzo.
Nel trading come nell’investing ogni dollaro “puntato” è un dollaro a rischio.
Da sempre il mio mantra è “l’unica cosa CERTA del trading è il rischio“. Su questo non ci piove.
Quindi dobbiamo ragionare con questa consapevolezza.
Visto che il rischio c’è, è impossibile eliminarlo e dobbiamo tenercelo, dobbiamo definirlo bene per quel che ci riguarda, ovvero il trading, e poi capire come controllarlo.
Il rischio, nel trading e nell’investing, è la quantità di denaro che sono in grado di perdere, in genere si intende per ogni trade.
Se il mio conto è di 10.000€ e voglio fare un trade, devo decidere quanta parte di questi 10.000€ posso perdere per evitare di svuotare il conto; ovviamente la cifra massima disponibile è l’importo stesso del conto.
Non ha senso però affidare tutto il nostro conto di trading, spesso frutto di sacrifici e anni di risparmi, per una singola operazione. Come abbiamo già visto, possiamo battere il mercato ma non siamo affatto certi dell’esito della prossima operazione.
Dobbiamo abbassare il grado di rischio. Ad esempio Andrea Unger, nel suo Trattato di Money Management, indica come rischio statisticamente ragionevole un 2%. Vuol dire acconsentire a perdere, in caso di trade sbagliato, 200€ su un capitale di 10.000€.
La percentuale di rischio per trade è a totale discrezione del trader. La statistica indica chiaramente che rischiare troppo porta inevitabilmente al conto svuotato entro poco tempo, ma c’è una forbice dentro il quale il trader può decidere di agire.
Diciamo che l’importante è non superare il 3-4% di rischio massimo.
Consiglio, all’aumento di capitale, di abbassare il rischio. Se il mio capitale disponibile al trading è 10.000€ posso permettermi di rischiare il 3-4%, ovvero 300-400€, monetariamenete parlando si tratta di poco denaro. Se il capitale disponibile al trading è 10.000.000€ è stupido rischiare il 4%, ovvero 400.000€, una cifra astronomica per un singolo trade; in quel caso consiglio di rischiare al massimo l’1%.
Come definire il rischio? Anche questa è una scelta discrezionale (ma poi arriviamo al mio consiglio). Il rischio può essere identificato in diversi modi:
Insomma, la gamma è ampia e non importa che definizione di rischio tu voglia usare. L’unica cosa che conta è decidere QUALE RISCHIO USARE e che percentuale del proprio capitale disponibile per il trading usare.
Personalmente uso come misura lo stop loss e come percentuale di rischio un canonico 2%.
Perché serve gestire il rischio in modo adeguato? Molto semplice: perdere denaro è molto più semplice e veloce di guadagnarlo.
Di seguito un grafico molto esplicativo. In pratica, indica quanto profitto bisogna fare per recuperare una perdita. Ad esempio, se perdi il 5%, per tornare a 0 dovrai guadagnare il 5,26%. C’è un’evidente asimmetria tra perdita e guadagno.
Nota ad esempio cosa succede se perdi il 33%, ovvero un terzo di capitale (cosa che davvero ti auguro non succeda mai). Per tornare a 0 dovrai guadagnare il 50%, ovvero un profitto spropositato.
Quindi è meglio gestire in modo oculato il rischio ed evitare perdite difficili da recuperare.
Diversificare è una pratica comune in qualsiasi attività d’impresa.
Prima un’esempio nel “mondo reale” poi uno pratico di trading.
Se io ho un supermercato qui a Milano (da dove scrivo) sarò contento se nulla cambia. Se nessun concorrente apre vicino a me, se non cambia la viabilità, se non succede… Una pandemia.
Sarà mio dovere come imprenditore diminuire il rischio aprendone un’altro da un’altra parte. Magari sempre Milano o magari a Roma o a Parigi. Così se un concorrente apre un supermercato vicino al mio punto vendita a Milano, quello da un’altra parte potrà compensare e diminuire le perdite del primo negozio.
Se ne apro 3 sarà ancora meglio, e via dicendo. Più punti vendita in zone diverse evitano che un singolo supermercato in difficoltà possa incidere troppo sul conto aziendale.
Nel trading è uguale.
Prendiamo il primo trading system costruito insieme nel corso Trading Scrocchiarello per Principianti. E’ un trading system su Gold molto semplice che sfrutta la natura trend following sul timeframe daily (e siamo sempre lì).
Guardiamo le metriche. Net Profit: 112.640$, Max Drawdown: 13.370$. Il rapporto tra guadagno e massima perdita è 8.42. In questo performance report è incluso anche un costo di “spese” che non approfondiremo di 10.320$.
Ora prendiamo la somma dei drawdown, ovvero delle massime perdite, di ogni sistema disponibile nel corso.
La somma totale delle massime perdite è 73.798$. Una cifra spaventosa vero?
Qui entra in gioco la diversificazione.
Tradando tutti e 6 i sistemi il rischio diminuisce e il rapporto rendimento/rischio si impenna.
Notiamo che nonostante i 109.030$ di costi già scontati, il rapporto Net Profit/Max Drawdown è 31.13.
I 6 trading system diversi tra loro collaborano alternando i guadagni e limando le perdite finali.
In sostanza la diversificare è il sale di ogni trader profittevole sul lungo periodo. La diversificazione avviene su tre livelli:
La diversificazione migliore infatti agisce quando i trading system sono diversi tra loro.
Un esempio di diversificazione estremamente efficace è proprio relativo ai trading system costruiti da zero step by step nel Corso Scrocchiarello. Sono “solo” 6 sistemi eppure sono estremamente efficaci nel costituire un portafoglio diversificato.
Ecco i trading system inclusi:
Sono tutti diversi, su diversi orizzonti temporali, su diversi strumenti finanziari. Tutto ciò che serve per compiere la “magia” della diversificazione.
Insomma, diversificare è essenziale per incrementare il profitto e limitare il rischio.
Per la scienza è ormai assodato che gli esseri umani quando hanno a che fare con i soldi, perdono ogni razionalità.
Per andare in profondità nell’argomento consiglio sempre il miglior libro di trading (che non è sul trading), ovvero “Pensieri Lenti e Veloci” di Daniel Kanheman.
Riassumo i concetti di 500 pagine: l’essere umano ragiona e si approccia al mondo in due modi, usando il “Pensiero Veloce” e il “Pensiero Lento”.
Il pensiero veloce agisce nel 90% dei casi, è come la modalità di pilota automatico. E’ il cervello che agisce quando guidiamo, quando camminiamo, quando mangiamo. E’ istintivo, veloce, non “pensa”, agisce in modo repentino in base all’abitudine.
Il pensiero Lento, agisce circa il 10% del tempo. E’ quello che si attiva quando dobbiamo fare dei calcoli, quando dobbiamo parlare una lingua che padroneggiamo poco, quando dobbiamo fare le parole crociate o risolvere un enigma.
La differenza principale è il dispendio di energia. Il cervello è l’organo che consuma più calore (energia) e quindi il nostro corpo si è abituato a usarlo in maniera efficiente.
Nei millenni, quando i nostri antenati incontravano un pericolo non ci ragionavano su: l’istinto diceva loro di scappare (pensiero veloce).
Il pensiero veloce è anche quello che ci fa cadere nelle illusioni ottiche e in tutti quanti i bias cognitivi esistenti. Un bias cognitivo è un errore di percezione che influenza i nostri pensieri e il nostro rapporto con la realtà, ed è favorito proprio dal pensiero veloce che “non pensa”.
I bias cognitivi sono davvero tantissimi e sarebbe assurdo provare a riassumerli qui tutti. Indico brevemente solo i più comuni (l’approfondimento completo si trova nel corso di Validazione).
Questi bias, appunto, influenzano il nostro rapporto con il mondo e quindi anche con il trading e con i soldi.
Nel trading ci sono una serie di comportamenti sbagliati dettati dalla nostra gestione errata dell’emotività, innescata dai bias cognitivi:
Questi errori di percezione portano a una scorretta emotività, ergo portano a perdere sistematicamente soldi.
Come ormai ben saprai, sono un tipo molto concreto e quando leggo che la “psicologia” è responsabile del 90% del risultato di un trader mi viene un po’ da ridere. I 5 pilastri dovrebbero aiutarti a capire cosa ne penso.
La “psicologia”, o meglio la gestione dell’emotività, è un tassello fondamentale che ogni trader deve considerare se vuole avere successo. Ma è indispensabile tanto quanto gli altri 4 pilastri.
Come affrontare i bias cognitivi, l’ansia, lo stress e le incertezze?
Con la competenza. Se sai ciò che stai facendo, potrai limitare l’impatto emotivo e migliorare le performance.
La competenza si traduce negli altri 4 pilastri. Se sai cos’è un vantaggio, se sai sfruttarlo, se sai gestire il rischio, se sai diversificare e se sai aspettare, allora potrai considerarti un trader di successo.
Per mia esperienza diretta, questo è il pilastro meno degnato di attenzioni. Finché si parla di vantaggio statistico, rischio e diversificazione ci sono tutte le attenzioni possibili: si parla di trading e probabilmente scoverò qualche segreto che mi farà diventare ricco.
Quando oso parlare dell’aspetto temporale scatta il panico perché non c’è reale controllo.
Non ci sono azioni da effettuare, strategie, target di breve da raggiungere. In sostanza quando parlo di corretta gestione dell’aspettativa, sembra che stia parlando di cose teoriche e poco affascinanti.
Sicuramente non sono cose teoriche ma soprattutto è importante capire che il quinto pilastro ha effetti pratici e concreti sui nostri conti.
Il quinto pilastro è forse il pilastro più importante perché senza di questo non andrai mai da nessuna parte. Neanche se sei un mago della programmazione, della finanza, della gestione del rischio o della prestigibilitazione. Tutti e 4 i pilastri precedenti da soli non ti porteranno mai da nessuna parte senza la pazienza.
Ma la pazienza di cosa?
La pazienza di ASPETTARE I PROFITTI invece di rincorrerli. Sono anni che lo ripeto ma ancora la gente non capisce.
Rincorri i profitti e perderai, aspetta che il tuo buon lavoro maturi i frutti e diventerai ricco. Non c’è una via di mezzo praticabile e di lungo periodo.
Aspettare i profitti vuol dire seguire pedissequamente i 4 precedenti pilastri senza mai cedere, senza mai mollare il colpo (magari alzando il rischio), senza mai pensare di essere più furbo del mercato.
In questo modo, tra alti e bassi, comincerai a far lavorare l’interesse composto, ovvero il concetto che tutti conoscono i teoria ma che nessuno applica in pratica.
E’ incredibile notare la lontananza abissale misurabile in parsec tra teoria e pratica quando si parla di interesse composto.
Cos’è l’interesse composto?
Ipotizziamo che Vercingetorige (nostro amicone d’infanzia) nel primo di anno di gestione dei propri risparmi faccia un profitto del 10% sul suo capitale investito di 10.000€. Avrà in tasca 11.000€.
Se l’anno successivo produce un altro buon 10% (complimenti Vercingetorige!), si ritroverà con 12.100€ perché il 10% è stato fatto su 11.000€ e non più sui 10.000€ iniziali.
Questo processo si chiama interesse composto.
Sembra banale? Forse lo è. Non sono banali i risultati che porta. Di seguito il risultato di 34 anni di trading al 10% medio annuo con e senza inflazione.
In rosso possiamo notare che a partire dal capitale minimo che consiglio per il trading, si arriva agevolmente a 124.000$. Attenzione: non ho mica detto il 100% all’anno, il 500% al mese o altre assurdità che si sentono solitamente su Facebook.
Di seguito un altro esempio. Questa volta il capitale è già più decente per fare trading in modo completo.
Si tratta del risultato di 20 anni di interesse composto di un rendimento del 15% annuo, a partire da 30.000$ di capitale. In rosso la curva lorda, in blu quella netta dell’inflazione.
Capisci che sto parlando di cifre normali? 20 anni. 15% medio annuo…
L’interesse composto è il braccio armato del quinto pilastro: la pazienza.
Attendere che il buon lavoro produca risultati applicando l’interesse composto porta indiscutibilmente alla ricchezza. Non c’è dubbio.
Molti di quelli che leggeranno questo articolo falliranno miseramente, non ho dubbi. L’essere umano non è capace di agire nel quotidiano avendo lo sguardo sul lungo periodo, o comunque è molto in difficoltà nel farlo.
Però il segreto della ricchezza e del successo nel trading è banalmente questo: segui i 5 Pilastri SEMPRE.
Ripeto: per avere successo nel trading devi solo seguire PEDISSEQUAMENTE I 5 PILASTRI SEMPRE E COMUNQUE.
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Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
