Il BuzVola è un indicatore proprietario che monitora la volatilità e permette di avere un riscontro efficace sulle condizioni di uno strumento finanziario.

Ad esempio, l’S&P500 è dal 24 febbraio che ha un BuzVola (a 5 giorni) superiore al 90%. Il 90% è la soglia d’allerta classica.

Ogni trading system che il BuzVola al suo interno l’ho chiamato Erbaluce.

Vediamo come si sono comportati i trading system Erbaluce negli ultimi 30 giorni. In totale ho 28 trading system denominati Erbaluce.

Tutte le performance sul BuzFolio sono appesantite dai costi che ho inputato manualmente per rendere il test più veritiero.

Test

Ho misurato le performance degli ultimi 30 giorni. I numeri in colonna sono:

• net profit;
• max drawdown,
• net profit/Max drawdown;
• profit factor;
• percentuale di trade vincenti.

I trading system di seguito sono ordinati per net profit / max drawdonw, così da renderli comparabili.

Di seguito i trading system peggiori:

Di seguito i trading system migliori:

Di seguito il portafoglio completo da inizio 2020.

Nelle immagini seguenti ho tolto il Dax che con 90.000$ guadagnati mette fuori scala tutti gli altri sistemi.

Il portafoglio senza il Dax ha registrato un net profit (appesantito da 9.000$ di costi) più di 3 volte maggiore rispetto alla massima perdita.

Insomma, numeri alla mano il BuzVola contenuto in Erbaluce ha resistito alla grande al crollo dei mercati.

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