Finché si parla di diversificazione in modo teorico magari non si riesce a comprendere la vera portata della diversificazione, ma quando si tirano in ballo le cifre c’è poco da fraintendere.
Prima di tutto però deve essere chiaro che la vera diversificazione è possibile solo con dei sistemi automatici che svolgano autonomamente il lavoro. Io ne ho decine accesi nel momento in cui scrivo e ognuno esegue un suo preciso compito. Sarebbe impossibile seguire 50-80 grafici ogni giorno, indipendentemente dal numero di schermi.
Con il trading sistematico si può.
Ma cerchiamo di capire facilmente cosa vuol dire diversificare.
Ad esempio un ristoratore diversifica se apre un ristorante a Milano e uno a Como, ovvero serve due bacini di pubblico diversi. In questo modo se per mille motivi, a Milano dovesse trovare in futuro delle difficoltà con conseguente crollo degli incassi, potrà compensare queste perdite con i profitti di Como.
Quindi la diversificazione è un modo per ridurre il rischio d’impresa.
Fatta così però è evidente che ci sono comunque delle criticità. Ad esempio entrambi i ristoranti sono in Lombardia e probabilmente avranno lo stesso tipo di cucina. Quindi se per qualche motivo quel tipo di cucina è in calo in Lombardia, saranno entrambi i ristoranti che ne soffriranno.
La fortuna nei Trading System è che sono ben più elastici dei ristoranti. Per questo possiamo diversificare almeno su 3 piani differenti.
Questa tipologia di diversificazione si riferisce all’orizzonte temporale della strategia e risponde alla domanda: quanto tempo stai a mercato?
Un esempio:
Accostare trading system intraday a trading system che stanno in posizione qualche giorno è un’ottima idea.
Questa tipologia di diversificazione si riferisce al tipo di strategia, che può essere:
Queste sono le 4 macro categorie. Accostare strategia diverse è un’ottima idea e aiuta a diminuire il rischio.
Questa tipologia di diversificazione si riferisce allo strumento finanziario. Per un milione di motivi io utilizzo solo future e quindi una buona diversificazione prevede di mettere in campo almeno 1 sistema su ogni strumento. I future più facili e accessibili sono circa 25-30, quindi ragioniamo per “mercato”.
Già diversificando in questo modo si ottiene un portafoglio ben più solido. Ma facciamo parlare un po’ i numeri per capire il valore della diversificazione.
Quello che vedete è un portafoglio che avevo sovraesposto su Heating Oil. Vedete come per anni è andato bene? Chi poteva prevedere un cambio del mercato.
Eppure è avvenuto e il drawdown è stato devastante. Eppure sarebbe bastato un portafoglio più equilibrato per avere i risultati seguenti:
Sicuramente una curva meno ripida inizialmente ma che alla lunga ha pagato, con un dradown decisamente più accettabile. Ma facciamo un altro esempio.
Guardato questo portafoglio con 3 sistemi, molto simili tra loro.
Tutti e 3 i sistemi sono su indici e il risultato è +40k di drawdown!
Aggiungiamo altre 7 sistemi:
Il drawdown è sparito quasi per magia. Insomma la diversificazione davvero salva i conti, soprattutto nel lungo periodo, ed è per questo che è sia uno dei 5 pilastri del Trading Profittevole che 1 dei 4 elementi della Chiave Segreta del Trading Profittevole.
Tutti i grafici che avete visto sono stati fatti col BuzFolio, il software online di aggregazione e analisi di portafogli proprietario BuzWay. Compreso nel Master Scrocchiarello fino al 12 Febbraio con licenza Lifetime.
Per qualsiasi domanda informazione c’è il numero verde 800 475 300, la mail info@buzway.it o la pagina:
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Un saluto diversificato,
Simone
Ingegnere con la passione del trading. Il mio sogno è nuotare in un caveau pieno d'oro!
