La Validazione: L’arma segreta del Trading profittevole

  • Home
  • La Validazione: L’arma segreta del Trading profittevole
Shape Image One
La Validazione: L’arma segreta del Trading profittevole

Il nuovo corso Trading Scrocchiarello per Esperti è il punto di snodo che differenzia i backtester dai trader profittevoli.

L’anello mancante che fa evolvere i principianti che giocherellano con Tradestation e li fa diventare dei veri e propri cyborg a prova di drawdown. La differenza è in una caratteristica fondamentale. Una sola piccola caratteristica, che però fa tutta la differenza del mondo: la validazione!

La validazione è il secondo elemento che compone la CHIAVE SEGRETA del trading profittevole.

Facciamo un esempio pratico, come piace a noi di BuzWay. Pensiamo a un’equity line come quella qui sotto.

Questo è un Trading System che funziona sull’ S&P500 a 15 minuti. In 13 anni ha fatto 130.000$ con 1 contratto e ZERO perdite!
Con 10 contratti questo sistema fa 1.300.000$… Più di un milione di dollari con 3 righe di codice!

Non ci vuole niente… Perché i dati sono al passato! Basta vendere sempre in profitto e il gioco è fatto. Peccato che nella realtà è impossibile da capire in anticipo.

Sembra ovvio, eppure questo è lo stesso errore che fanno tanti aspiranti trader. Giocano un po’ con i numeri, i parametri, e riescono a trovare una condizione ultra specifica in cui il loro Trading System va benissimo.

Il passato non è il futuro e questa è anche la principale critica che si fa ai Trading System. Ma il passato non va usato per prevedere il futuro… Bensì per prepararci al futuro!

Un’equity line bella ma che non balla poi una volta messa live, può portare a risultati come questo:

Come vedi, il backtest performa benissimo, eppure ci doveva essere qualche trucco: il backtester aveva manipolato qualcosa, perché Live ha avuto una caduta rovinosa.

La validazione consiste proprio in questo. È composta da una serie di pratiche atte a evitare qualsiasi tipo di autoinganno dato dal backtest!

È fondamentale per non bruciare i conti, ma ha un difetto… è difficile! Per questo gli amanti dei back test non si approcciano a questa pratica. Per fare una buona validazione è necessario rispettare dei parametri precisi.

Il sistema deve essere robusto, tradabile e deve essere stato testato su una quantità di dati statisticamente significativo. Per farlo ci basiamo su 3 condizioni importantissime.

  • I gradi di libertà
  • Gli intorni paramentrici
  • Il buon senso

Tra le 3, è proprio il buon senso che differenzia i trader bravi dai fuori classe! Il buon senso si ottiene soltanto Live, con l’esperienza e tradando con i propri soldi. Per aiutarti, nel corso Trading Scrocchiarello per Esperti troverai.

  •  15 esempi di Validazione
  • 2 Tutorial completi di tutto il processo, dallo sviluppo alla validazione!
  • 100 analisi complete Out of Sample

Ma questo non toglie il fatto che le lezioni maggiori si imparano facendo. Voglio raccontarvi una piccola storia. Io per anni ho studiato tantissimo. Comprato corsi di tutti i tipi spendendo circa 1500€ ogni corso. Ma alla fine il 90% delle cose le ho imparate lavorando con Francesco.

Fin quando era tutto sulla carta, tante cose mi sembravano chiare. Poi però applicando davvero mi sono reso conto di quante cose non avevo capito e di quante cose stavo dando per scontato. Ancora ricordo tutte le volte che ho detto “vabbè dai l’avg trade va bene anche così” e poi live faceva schifo.

Ma in realtà questo concetto si applica a tutte le cose della vita.

>>Clicca qui per il programma completo del corso Trading Scrocchiarello per Esperti.

Iniziate a fare trading. Iniziate a scrivere sul B-Club i vostri risultati iniziate a mettere a frutto tutto quello che state studiando.

Un augurio,

Simone

 

Analisi, news e spunti operativi, gratis nella tua inbox ogni domenica mattina.

 

 

Anche noi odiamo lo spam: i tuoi dati sono al sicuro e potrai cancellarti in qualsiasi momento.