Il rischio è una parte fondamentale del trading automatico. Prima di andare LIVE va gestito. Suddividiamo per semplicità il rischio in rischio singolo e rischio di portafoglio.
I passaggi da fare sono i seguenti:
Si tratta del rischio singolo e del rischio di portafoglio.
Il rischio singolo indica che puoi attivare strategie che hanno uno stop loss che sia al massimo del 2% del capitale (se hai 100.000$ lo stop loss al massimo dev’essere di 2.000$).
Il rischio di portafoglio è il risultato della seguente formula: la massima perdita storica del portafoglio, moltiplicata per due e a cui si aggiunge l’intero ammontare dei margini utilizzabili, dev’essere inferiore al tuo capitale.
In questo modo si gestisce e contiene il rischio.
Vai sul nostro excel che ha tutte le informazioni sui trading system.
Guarda le colonne stop loss.
Seleziona/identifica SOLO i sistemi il cui stop loss è inferiore al 2% del tuo capitale dedicato al trading.
Un esempio.
10.000$ di capitale. Selezioniamo (inteso come ce lo scriviamo su un foglio, lo selezioniamo mentalmente insomma) NQ Ubu perché ha uno stop loss sul micro future da 150$ dollari.
Il calcolo da fare è: (stop loss / capitale ) * 100.
150/10000=0.015 * 100= 1.5%. Ecco qui.
I sistemi che potrai tradare sono ESCLUSIVAMENTE i sistemi con uno stop loss inferiore al 2% del tuo capitale. Questo si chiama “rischio singolo.”
Attenzione: se hai un capitale inferiore a 20-30.000$ potresti dover usare i micro/mini future. Leggi questo articolo per capire bene come funzionano: micro e mini future, tutte le proporzioni esatte.
Ora che abbiamo selezionato i sistemi per “rischio singolo”, andiamoli a mettere in un portafoglio.
Ora è tempo di creare il tuo portafoglio.
Vai sul nostro sito online BuzShop (clicca qui) dove trovi tutti i sistemi. Ricordati di selezionare solo i sistemi con rischio singolo adeguato.
Selezionali e poi premi Aggrega. Qui sotto un esempio.
Nota: tutti i sistemi sono pre-selezionati, non puoi sbagliare. Devi solo calibrare il numero di sistemi e i contratti al tuo capitale.
Nota2: per i mini/micro future, usare le frazioni. Qua un articolo di approfondimento circa l’utilizzo dei mini e micro future. Come calibrare correttamente i contratti mini e micro.
Ora andiamo sulla parte bassa della pagina.
Sotto il grafico del portafoglio si trova il performance report. Qui troviamo due numeri cruciali. Max Drawdown e Max margin.
Il tuo obiettivo è creare un portafoglio perfetto per il tuo capitale.
La caratteristica fondamentale è la seguente:
il calcolo (MAX DRAWDOWN *2) + MAX MARGIN deve produrre una cifra INFERIORE al tuo capitale!
Facciamo un esempio.
Selezioniamo i sistemi con il rischio singolo adeguato.
Questo è il risultato.
Ecco il calcolo: (33.810$*2) + 78.000 = 145.620$. Il mio capitale è superiore di 145.000$? Se sì, posso tradare questi sistemi (attenzione al rischio singolo), sennò devo provare una combinazione diversa.
Se abbiamo meno di 50.000$ potremmo pensare di utilizzare i micro/mini futures.
Qui la guida dettagliata. Come calibrare correttamente i contratti sui future micro e mini
Se vai sul BuzShop (clicca qui) e vuoi selezionare un sistema su Soia, ad esempio, con 2 contratti mini, potrai mettere 0.4. Se vorrai 4 contratti mini potrai mettere 0.8.
Un accorgimento.
Ad esempio se un sistema su soia con 1 mini future ha 200$ di stop loss (0.2 sul BuzFolio/BuzShop), allora se mettiamo 2 contratti lo stop loss visivamente rimarrà 200$ ma in realtà raddoppierà: 200$*2=400$. Questo vuol dire che il nostro rischio singolo aumenta. Mi raccomando sempre di considerare il rischio singolo.
Un altro esempio, con i micro o i mini contratti.
Stavolta il calcolo da il seguente risultato: (5.199$*2) + 5.560$ = 15.958$.
Ora la mia domanda: questa cifra è inferiore al tuo capitale? Se sì, a posto, passa allo step successivo. Sennò dovrai modificare il numero di contratti o di sistemi (togliendone 1 o 2).
Riprova finché la cifra non è corretta.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
