Rischio singolo e di portafoglio (per Buz Elite Circle)

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Il rischio è una parte fondamentale del trading automatico. Prima di andare LIVE va gestito. Suddividiamo per semplicità il rischio in rischio singolo e rischio di portafoglio.

I passaggi da fare sono i seguenti:

  • Stabilire quali strategie puoi attivare in base al tuo capitale,
  • Creare un portafoglio con quelle strategie che abbia un rischio adeguato.

Si tratta del rischio singolo e del rischio di portafoglio.

Il rischio singolo indica che puoi attivare strategie che hanno uno stop loss che sia al massimo del 2% del capitale (se hai 100.000$ lo stop loss al massimo dev’essere di 2.000$).

Il rischio di portafoglio è il risultato della seguente formula: la massima perdita storica del portafoglio, moltiplicata per due e a cui si aggiunge l’intero ammontare dei margini utilizzabili, dev’essere inferiore al tuo capitale.

In questo modo si gestisce e contiene il rischio.

Rischio singolo

Vai sul nostro excel che ha tutte le informazioni sui trading system.

Guarda le colonne stop loss.

Seleziona/identifica SOLO i sistemi il cui stop loss è inferiore al 2% del tuo capitale dedicato al trading.

Un esempio.

10.000$ di capitale. Selezioniamo (inteso come ce lo scriviamo su un foglio, lo selezioniamo mentalmente insomma) NQ Ubu perché ha uno stop loss sul micro future da 150$ dollari.

Il calcolo da fare è: (stop loss / capitale ) * 100.

150/10000=0.015 * 100= 1.5%. Ecco qui.

I sistemi che potrai tradare sono ESCLUSIVAMENTE i sistemi con uno stop loss inferiore al 2% del tuo capitale. Questo si chiama “rischio singolo.”

Attenzione: se hai un capitale inferiore a 20-30.000$ potresti dover usare i micro/mini future. Leggi questo articolo per capire bene come funzionano: micro e mini future, tutte le proporzioni esatte.

Rischio di portafoglio

Ora che abbiamo selezionato i sistemi per “rischio singolo”, andiamoli a mettere in un portafoglio.

Ora è tempo di creare il tuo portafoglio.

Vai sul nostro sito online BuzShop (clicca qui) dove trovi tutti i sistemi. Ricordati di selezionare solo i sistemi con rischio singolo adeguato.

Selezionali e poi premi Aggrega. Qui sotto un esempio.

Nota: tutti i sistemi sono pre-selezionati, non puoi sbagliare. Devi solo calibrare il numero di sistemi e i contratti al tuo capitale.

Nota2: per i mini/micro future, usare le frazioni. Qua un articolo di approfondimento circa l’utilizzo dei mini e micro future. Come calibrare correttamente i contratti mini e micro.

Ora andiamo sulla parte bassa della pagina.

Sotto il grafico del portafoglio si trova il performance report. Qui troviamo due numeri cruciali. Max Drawdown e Max margin.

Il tuo obiettivo è creare un portafoglio perfetto per il tuo capitale.

La caratteristica fondamentale è la seguente:

il calcolo (MAX DRAWDOWN *2) + MAX MARGIN deve produrre una cifra INFERIORE al tuo capitale!

Facciamo un esempio.

Selezioniamo i sistemi con il rischio singolo adeguato.

Questo è il risultato.

Ecco il calcolo: (33.810$*2) + 78.000 = 145.620$. Il mio capitale è superiore di 145.000$? Se sì, posso tradare questi sistemi (attenzione al rischio singolo), sennò devo provare una combinazione diversa.

Se abbiamo meno di 50.000$ potremmo pensare di utilizzare i micro/mini futures.

Qui la guida dettagliata. Come calibrare correttamente i contratti sui future micro e mini

Se vai sul BuzShop (clicca qui) e vuoi selezionare un sistema su Soia, ad esempio, con 2 contratti mini, potrai mettere 0.4. Se vorrai 4 contratti mini potrai mettere 0.8.

Un accorgimento.

Ad esempio se un sistema su soia con 1 mini future ha 200$ di stop loss (0.2 sul BuzFolio/BuzShop), allora se mettiamo 2 contratti lo stop loss visivamente rimarrà 200$ ma in realtà raddoppierà: 200$*2=400$. Questo vuol dire che il nostro rischio singolo aumenta. Mi raccomando sempre di considerare il rischio singolo.

Un altro esempio, con i micro o i mini contratti.

Stavolta il calcolo da il seguente risultato: (5.199$*2) + 5.560$ = 15.958$.

Ora la mia domanda: questa cifra è inferiore al tuo capitale? Se sì, a posto, passa allo step successivo. Sennò dovrai modificare il numero di contratti o di sistemi (togliendone 1 o 2).

Riprova finché la cifra non è corretta.

 

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