Trading automatico – L’infrastruttura: le basi

  • Home
  • Trading automatico – L’infrastruttura: le basi
Shape Image One

Trading automatico – L’infrastruttura: le basi.

Con infrastruttura si intendono tutti i mezzi software e hardware che rendono operativo un trader automatico.

Per farlo ha bisogno sempre e comunque di tre cose essenziali, più una semi-opzionale.

  • Datafeed(fornitore di dati);
  • piattaforma;
  • broker;
  • VPS.

Vediamo ogni elemento.

Datafeed

Il datafeed è il fornitore dei dati storici.

Ebbene sì, per riuscire a fare un backtest adeguato c’è bisogno di un buon fornitore di dati storici. I dati storici, infatti, non sono “assoluti”. Vanno monitorati, controllati, aggiustati. Una serie storica non monitorata e manutenuta può portare a backtest falsati e potenzialmente molto pericolosi.

E’ importantissimo scegliere un buon fornitore dati ma anche quello giusto secondo le nostre esigenze. Se ti occupi solo di azionario italiano, non ha senso scegliere Tradestation che non ha azionario italiano.

I principali fornitori dati utili a noi trader retail sono:

  • Tradestation;
  • CQG;
  • eSignal;
  • Rithmic;
  • IqFeed.

Piattaforma

Una piattaforma è quel programma che permette di codificare una strategia, testarla al passato e valutarla. Inoltre ha il ruolo fondamentale di permettere l’automazione della strategia stessa, ovvero seguendo le istruzioni del codice manda l’ordine direttamente al broker.

In una piattaforma si possono caricare i dati storici dei nostri strumenti finanziari preferiti, scrivere in codice di programmazione una strategia, applicarla al grafico, ottimizzarla e molto altro.

Le piattaforme più comuni per noi trader retail sono:

  • Tradestation;
  • Multicharts;
  • MetaTrader;
  • Ninja trader;
  • Pro Real Time.

Broker

Nel nostro caso è un’azienda che ci permette di negozia un prodotto finanziario in facilita. In genere fornisce anche un software d’appoggio per vedere le quotazioni e fare compra-vendita.

Essendo un’azienda a cui affideremo i nostri soldi (anche se nella pratica saremo noi a fare trading) dovrà essere affidabile, riconosciuta e con un’ottima assistenza clienti.

Alcuni broker che mi sento di suggerire per l’utilizzo diretto:

  • Tradestation;
  • Interactive Broker;
  • Stage5.

VPS

Un Virtual Private Server è un computer allocato in una server farm che possiamo affittare per far girare i nostri sistemi in totale sicurezza. Non è il momento per approfondire questo tema.

La maggior parte dei future americani sono aperti 23 ore al giorno. A meno di non limitare forzatamente l’operatività nella nostra giornata solare (9-18), parte dei movimenti avvengono in fascia oraria notturna. Tradando con il computer di casa rischieremmo diversi disagi tecnici che comprometterebbero il risultato finale, come:

  • black out;
  • cali di corrente;
  • malfunzionamento della rete internet;
  • malfunzionamenti del PC.

Una VPS conviene per contenere i costi al trader che “mette in pista” dagli 8-10 trading system alla volta.

Alcune VPS che consiglio perché le ho utilizzate personalmente:

  • Aruba;
  • Vultr;
  • OVH;
  • AWS.

I miei consigli: come scegliere l’infrastruttura perfetta.

Sia Tradestation che Multicharts non permettono di lavorare con il flusso dati (online) su due computer diversi, come sono il nostro PC di casa per lo sviluppo, il backtest e l’analisi e il computer (VPS) che serve per andare live.

Ci sono due soluzioni:

  • Un accesso. Lasci live e online la piattaforma dal lunedì al venerdì per far lavorare i sistemi. Il weekend ti connetti dal tuo pc e apri tutti i grafici (scarichi i dati), così ce li avrai a disposizione offline in settimana.
  • Due accessi. Due conti Tradestation e/o due Multicharts.

Computer di lavoro.

Il mio consiglio numero 1 è relativo al computer di casa, quello di lavoro che non deve andare live. Per questa postazione consiglio sempre la seguente soluzione:

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Tradestation
  • Broker: Tradestation

Con Tradestration hai una soluzione all-in-one economica ma super performante.

Alcuni articoli utili:

Come aprire un conto Tradestation.

Come installare Tradestation.

Come scaricare Tradestation.

Per il live.

Per il live consiglio due soluzioni, ugualmente performanti. Ogni soluzione ha pro e contro.

Il primo consiglio ha massima efficienza se si hanno le seguenti caratteristiche:

  • poca dimestichezza con i computer e i programmi,
  • capitale inferiore a 100.000$,
  • poco tempo a disposizione.

La soluzione più semplice ed economica ma meno potente è, quindi, la seguente:

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Tradestation
  • Broker: Tradestation
  • VPS: Contabo

La seconda soluzione è più costosa e professionale. Richiede le seguenti caratteristiche:

  • molta dimestichezza con i computer e i programmi,
  • capitale superiore a 100.000$,
  • molto tempo a disposizione.

La soluzione più professionale e stabile ma costosa è, quindi, la seguente:

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Multicharts
  • Broker: Interactive Brokers
  • VPS: Contabo

I costi.

Di seguito i costi per la soluzione che possiamo definire: Tradestation+Contabo.

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Tradestation
  • Broker: Tradestation
  • VPS: Contabo
  • Tradestation DataFeed: 0$ (dati simulati e live di ETF, Azioni, futures, indici ecc USA)
  • Tradestation Software: 0$.
  • Tradestation Broker: solo deposito (commissioni variabili).
  • VPS: 30/40$
  • Costo mensile Tradestation (che fornisce software e datafeed): 0$
  • Deposito per aprire il conto Tradestation: <50$
  • VPS: 30/40$ al mese

I costi sono veramente bassi.

Di seguito i costi per la soluzione che possiamo definire: Tradestation+Multicharts+Interactive Brokers+Contabo.

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Multicharts
  • Broker: Interactive Brokers
  • VPS: Contabo
  • Tradestation DataFeed: 0$ (dati simulati e live di ETF, Azioni, futures, indici ecc USA)
  • Tradestation Software: 0$.
  • Tradestation Broker: solo deposito (commissioni variabili).
  • Deposito IB: il necessario
  • Multicharts Software: 2000$
  • VPS: 30/40$
  • Costo mensile Tradestation: 0$
  • Deposito per aprire il conto Tradestation: <50$
  • Deposito IB: il necessario
  • Software, costo di Multicharts una tantum: 2000$
  • VPS: 30/40$ al mese.

I costi aumentano decisamente.

 

Analisi, news e spunti operativi, gratis nella tua inbox ogni domenica mattina.

 

 

Anche noi odiamo lo spam: i tuoi dati sono al sicuro e potrai cancellarti in qualsiasi momento.