Cosa vuol dire diversificare veramente? Per poter dare una definizione precisa, ci serve la contestualizzazione.
Ad esempio un ristoratore diversifica se apre un ristorante a Milano e uno a Como, ovvero serve due bacini di pubblico diversi. In questo modo se per mille motivi, a Milano dovesse trovare in futuro delle difficoltà con conseguente crollo degli incassi, potrà compensare queste perdite con i profitti di Como.
Quindi la diversificazione è un modo per ridurre il rischio d’impresa.
Applichiamo la diversificazione al trading: diversifico se affronto il mercato in modi differenti.
La diversificazione migliore e più classica è la seguente:
*Tutti i trading system che vedrai sono al netto di costi di commissioni e slippage, quindi il drawdown misurato è conservativo. Tutti i backtest partono dal 2008 e arrivano al 15 maggio 2020. Le analisi sono state fatte con BuzFolio.
Questa tipologia di diversificazione si riferisce all’orizzonte temporale della strategia e risponde alla domanda: quanto tempo stai a mercato?
Un esempio:
accostare trading system intraday a trading system che stanno in posizione qualche giorno è un’ottima idea.
Per l’esempio, ho scelto 2 sistemi sullo stesso strumento, ovvero S&P500 (@ES). Entrambi i sistemi sono reversal su base daily, quindi estremamente simili. L’unica differenza è la durata del trade medio. Per il primo è di 6 giorni, per il secondo è di 26 ore circa.
Sistema numero 1: ES SkyHook.
Sistema numero 2: ES Pilletis
Risultato finale:
I tre sistemi avevano un max drawdown, ovvero una massima perdita di:
SkyHook: 20,275.00$
Pilletis: 15,162.50$
Totale: 35,437.00$
Eppure il mini-portafoglio con i due sistemi (estremamente simili tra solo) insieme ha un drawdown di: 27,325.0$, ovvero circa 8,000$ in meno.
Questa tipologia di diversificazione si riferisce al tipo di strategia, che può essere:
Queste sono le 4 macro categorie. Accostare strategia diverse è un’ottima idea e aiuta a diminuire il rischio.
Facciamo un esempio. Ho scelto 3 sistemi sul Gold.
Sistema numero 1: Gold Stardust. Sistema reversal intraday su Gold Future
Sistema numero 2: Gold Uans. Sistema bias intraday su Gold Future
Sistema numero 3: Gold Erbaluce. Sistema breakout overnight su Gold Future
Risultato finale:
I tre sistemi avevano un max drawdown, ovvero una massima perdita di:
Stardust: 14,070.00$
Uans: 7,650.00$
Erbaluce: 15,700.00$
Totale: 37,420.00$
Eppure il mini-portafoglio con i tre sistemi insieme ha un drawdown di: 14,790.00$, ovvero il 61% in meno.
Questa tipologia di diversificazione si riferisce allo strumento finanziario. Per un milione di motivi io utilizzo solo future e quindi una buona diversificazione prevede di mettere in campo almeno 1 sistema su ogni strumento. I future più facili e accessibili sono circa 25-30, quindi ragioniamo per “mercato”.
Di seguito i principali future su cui consiglio di lavorare.
Facciamo un esempio. Ho scelto 4 sistemi su 4 mercati diversi in modo totalmente casuale (e poco efficiente): indici, obbligazionari, valute, agricoli.
Sistema numero 1: ES Hakuna Matata. Sistema reversal sul settore indici (reversal overnight).
Sistema numero 2: TY Morgana. Sistema reversal sul settore obbligazionari(reversal overnight).
Sistema numero 3: S SkyHook. Sistema bias sul settore agricoli (bias ovenight)
Sistema numero 4: SF Arrow. Sistema reversal sul settore valutario (intermarket overnight).
I quattro sistemi avevano un max drawdown, ovvero una massima perdita di:
Hakuna Matata: 11,637.50$
Morgana: 5,762.50$
SkyHook: 9,865.00$
Arrow: 12,655.00$
Totale: 39,920$ di drawdown.
Eppure il mini-portafoglio con i tre sistemi insieme ha un drawdown di 21,287.50$, ovvero oltre il 40% in meno di perdita.
L’unico modo per approcciare il trading automatico diminuendo il rischio è diversificare.
E’ consigliato diversificare per i tre modi: instrument, timeframe e strategy.
Il modo più facile per diversificare in modo efficace è con il trading automatico su future. Possibilmente scrocchiarello.
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Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
