Il segreto del trading è la diversificazione

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Il segreto del trading è la diversificazione

Cosa vuol dire diversificare veramente? Per poter dare una definizione precisa, ci serve la contestualizzazione.

Ad esempio un ristoratore diversifica se apre un ristorante a Milano e uno a Como, ovvero serve due bacini di pubblico diversi. In questo modo se per mille motivi, a Milano dovesse trovare in futuro delle difficoltà con conseguente crollo degli incassi, potrà compensare queste perdite con i profitti di Como.

Quindi la diversificazione è un modo per ridurre il rischio d’impresa.

Applichiamo la diversificazione al trading: diversifico se affronto il mercato in modi differenti.

La diversificazione migliore e più classica è la seguente:

  • Multi timeframe
  • Multi strategy
  • Multi Instrument

*Tutti i trading system che vedrai sono al netto di costi di commissioni e slippage, quindi il drawdown misurato è conservativo. Tutti i backtest partono dal 2008 e arrivano al 15 maggio 2020. Le analisi sono state fatte con BuzFolio.

Multi Timeframe

Questa tipologia di diversificazione si riferisce all’orizzonte temporale della strategia e risponde alla domanda: quanto tempo stai a mercato?

Un esempio:

accostare trading system intraday a trading system che stanno in posizione qualche giorno è un’ottima idea.

Per l’esempio, ho scelto 2 sistemi sullo stesso strumento, ovvero S&P500 (@ES). Entrambi i sistemi sono reversal su base daily, quindi estremamente simili. L’unica differenza è la durata del trade medio. Per il primo è di 6 giorni, per il secondo è di 26 ore circa.

Sistema numero 1: ES SkyHook.

Sistema numero 2: ES Pilletis

Risultato finale:

I tre sistemi avevano un max drawdown, ovvero una massima perdita di:

SkyHook: 20,275.00$

Pilletis: 15,162.50$

Totale: 35,437.00$

Eppure il mini-portafoglio con i due sistemi (estremamente simili tra solo) insieme ha un drawdown di: 27,325.0$, ovvero circa 8,000$ in meno.

Multi strategy

Questa tipologia di diversificazione si riferisce al tipo di strategia, che può essere:

  • trend following
  • reversal
  • bias
  • intermarket.

Queste sono le 4 macro categorie. Accostare strategia diverse è un’ottima idea e aiuta a diminuire il rischio.

Facciamo un esempio. Ho scelto 3 sistemi sul Gold.

Sistema numero 1: Gold Stardust. Sistema reversal intraday su Gold Future

Sistema numero 2: Gold Uans. Sistema bias intraday su Gold Future

Sistema numero 3: Gold Erbaluce. Sistema breakout overnight su Gold Future

Risultato finale:

I tre sistemi avevano un max drawdown, ovvero una massima perdita di:

Stardust: 14,070.00$

Uans: 7,650.00$

Erbaluce: 15,700.00$

Totale: 37,420.00$

Eppure il mini-portafoglio con i tre sistemi insieme ha un drawdown di: 14,790.00$, ovvero il 61% in meno.

Multi instrument

Questa tipologia di diversificazione si riferisce allo strumento finanziario. Per un milione di motivi io utilizzo solo future e quindi una buona diversificazione prevede di mettere in campo almeno 1 sistema su ogni strumento. I future più facili e accessibili sono circa 25-30, quindi ragioniamo per “mercato”.

Di seguito i principali future su cui consiglio di lavorare.

  • indexes,
    • S&P500
    • Nasdaq
    • Dow Jones
    • Nikkei
    • Dax
    • Stoxx
  • bonds,
    • Bund
    • Treasury Bond (trentennale americano)
    • Treasury Notes (decennale americano)
  • currencies,
    • Euro
    • Japanese Yen
    • Swiss Franc
    • British Pound
  • energies,
    • Crude Oil
    • Gasoline
    • Heating Oil
    • Natural Gas
  • metals,
    • Gold
    • Platinum
    • Copper
    • Silver
  • meats,
    • Live Cattle
    • Feeder Cattle
    • Lean Hogs
  • grains,
    • Soybean
    • Corn
    • Wheat
    • Soybean Oil
    • Soybean Meal
    • Winter Wheat
  • softs.
    • Sugar
    • Cocoa
    • Coffee
    • Cotton

Facciamo un esempio. Ho scelto 4 sistemi su 4 mercati diversi in modo totalmente casuale (e poco efficiente): indici, obbligazionari, valute, agricoli.

Sistema numero 1: ES Hakuna Matata. Sistema reversal sul settore indici (reversal overnight).

Sistema numero 2: TY Morgana. Sistema reversal sul settore obbligazionari(reversal overnight).

Sistema numero 3: S SkyHook. Sistema bias sul settore agricoli (bias ovenight)

Sistema numero 4: SF Arrow. Sistema reversal sul settore valutario (intermarket overnight).

I quattro sistemi avevano un max drawdown, ovvero una massima perdita di:

Hakuna Matata: 11,637.50$

Morgana: 5,762.50$

SkyHook: 9,865.00$

Arrow: 12,655.00$

Totale: 39,920$ di drawdown.

Eppure il mini-portafoglio con i tre sistemi insieme ha un drawdown di 21,287.50$, ovvero oltre il 40% in meno di perdita.

Conclusioni

L’unico modo per approcciare il trading automatico diminuendo il rischio è diversificare.

E’ consigliato diversificare per i tre modi: instrument, timeframe e strategy.

Il modo più facile per diversificare in modo efficace è con il trading automatico su future. Possibilmente scrocchiarello.

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