Oggi vi presento un’uscita che uso molto spesso e che trovo estremamente efficace. E’ un’uscita che ho trovato e testato quando mi sono posto una domanda che penso sia comune a molti trader: come proteggere i profitti? Ovvero, una volta che la posizione inizia a guadagnare, come salvare almeno una porzione dei guadagni?
L’uscita di cui parlo è sostanzialmente un trailing stop e si applica soprattutto per i sistemi che ricercano trend.
Per testarla ho scritto un trading system banale e decente (anche se volutamente non perfetto) che potete prendere, modificare, spippolare come volete. Ripeto, il sistema è grezzo e nonostante l’idea di base (motore) sia forte e valida non vi invito a metterlo a mercato così.
Il trading system è molto semplice e dice:
se l’adx è inferiore a 50 compra al massimo della barra precedente o vendi al minimo della barra precedente.
E’ applicato a tutte le principali commodity (in questo test riporto solo CL,GC,LH) su base daily lungo gli ultimi 10 anni. Di seguito il codice:
Ecco il risultato su Crude Oil (@CL):
Ecco il risultato su Gold (@GC):
Ecco il risultato su Lean Hogs (@LH):
Si può notare chiaramente la presenza di alcuni lunghi trend. E’ una cosa assolutamente normale vista la natura degli strumenti in questione.
Il problema dei lunghi trend è il rischio di vederli andare in fumo a causa di un’inversione. Cerchiamo di proteggerli con un trailing stop.
Di seguito il codice:
Di seguito alcuni trade esemplari.
Il codice prevede di uscire dal mercato se il prezzo si scontra con i massimi e minimi della settimana precedente opposti. Se il trade è long, il trade viene chiuso al tocco del minimo della settimana precedente, ovvero LowW(1). Uguale e opposto per i trade short.
Giunti fin qui devo chiarire una cosa: l’uscita si può adattare e migliorare. Si può uscire al donchian channel o su altri livelli opposti. Il senso è seguire il prezzo una volta entrati a mercato tramite un prezzo opposto.
In questo modo ad esempio se siamo long, il prezzo verrà seguito naturalmente dai low crescenti. Trailing stop naturale ed efficente.
Vi invito a provarlo e a dirmi cosa ne pensate nei commenti.
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Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
