Meglio Tradestation o Multicharts?

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Meglio Tradestation o Multicharts?

In questo video approfondiamo le differenza tra Tradestation e Multicharts per capire quale sia la più adatta ad ogni specifico caso.

Per fruire meglio dell’articolo consiglio di avere le competenze base riguardo all’infrastruttura utile per il trading automatico. Di seguito 3 articoli per questo scopo:

Fatta questa premessa, possiamo cominciare.

Tradestation e Multicharts: software

Tradestation e Multicharts sono i due software più famosi per fare trading automatico. Permettono di testare strategie, verificare performance, ottimizzare parametri e, infine, di andare live con i trading system.

Tradestation: all in one

Iniziamo con le differenze. La società Tradestation che ha creato il software Tradestation in realtà è molto di più. Per l’esattezza Tradestation è un software all in one, ovvero è, tutto in una volta:

  • datafeed
  • broker
  • software.

Quindi in una soluzione Tradestation garantisce 3 dei 4 elementi essenziali per lavorare e andare live con il trading automatico.

Datafeed

Tradestation è anche fornitore dati, ovvero fornisce lo storico dei dati che ci permette di caricare i grafici. È uno dei migliori fornitori dati in assoluto in rapporto a:

  • costi, costa veramente poco sia per i test sia per andare live;
  • ampiezza e qualità storico, ha ottimi storici lunghi e completi;
  • facilità d’utilizzo, fornisce future continui e ottime possibilità di customizzazione.

Costi

Di seguito i costi per la soluzione che possiamo definire: Tradestation+Contabo.

Per il computer di casa:

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Tradestation
  • Broker: Tradestation
  • VPS: Contabo

Per il VPS dedicato al live:

  • Tradestation DataFeed: 0$ (dati simulati e live di ETF, Azioni, futures, indici ecc USA)
  • Tradestation Software: 0$.
  • Tradestation Broker: solo deposito (commissioni variabili).
  • VPS: 30/40$
  • Costo mensile Tradestation (che fornisce software e datafeed): 0$
  • Deposito per aprire il conto Tradestation: <50$
  • VPS: 30/40$ al mese

I costi sono veramente bassi.

Di seguito i costi per la soluzione che possiamo definire: Tradestation+Multicharts+Interactive Brokers+Contabo.

Per il computer di casa:

  • Datafeed: Tradestation
  • Software: Multicharts
  • Broker: Interactive Brokers
  • VPS: Contabo

Per il VPS dedicato al live:

  • Tradestation DataFeed: 0$ (dati simulati e live di ETF, Azioni, futures, indici ecc USA)
  • Tradestation Software: 0$.
  • Tradestation Broker: solo deposito (commissioni variabili).
  • Deposito IB: il necessario
  • Multicharts Software: 2000$
  • VPS: 30/40$
  • Costo mensile Tradestation: 0$
  • Deposito per aprire il conto Tradestation: <50$
  • Deposito IB: il necessario
  • Software, costo di Multicharts una tantum: 2000$
  • VPS: 30/40$ al mese.

I costi aumentano decisamente.

Soluzioni per il lavoro e per il live

Entrambe le piattaforme non permettono l’utilizzo dei software su due computer contemporaneamente. Se ho un PC con Tradestation o Multicharts “on” e voglio aprire grafici per testare una strategia, la Tradesation o Multicharts sul cloud atta ad andare live dovrà essere su “off” cioè non aggiornerà i grafici.

Questa è una bella limitazione ma è fondamentale da capire. Servono 2 conti Tradestation e/o due licenze Lifetime Multicharts.

Ora vediamo due soluzioni possibili per il lavoro a tutto tondo del trader automatico.

Soluzione 1

Un conto Tradestation dedicato al PC di casa per test e sviluppo.

Un conto Tradestation + VPS dedicato al live.

Soluzione 2

Un conto Tradestation dedicato al PC di casa per test e sviluppo.

Una licenza Multicharts + Conto Interactive Broker + VPS dedicato al live.

Differenze

Tradestation e Multicharts hanno entrambi pregi e difetti e non si può dire che una sia migliore dell’altra: tutto dipende dalle proprie esigenze. Vediamo qualche differenza.

Performance

Tradestation ha un’architettura vecchia che la rende meno stabile, questo vuol dire che potrebbe crashare o rallentare senza motivo se sotto sforzo.

Multicharts ha un’ottima stabilità in tutte le situazioni.

Consiglio di andare live con Tradestation con non più di 20 grafici, circa, proprio per evitare problemi. Piuttosto si può andare live con 2 conti Tradestation.

Multicharts è sempre stabile ma ha comunque un limite, cioè oltre i 40 grafici (circa) rallenta e non supporta più il trading automatico.

Facilità d’utilizzo

Non c’è storia: Tradestation è mille volte più facile e immediata di Multicharts, anche solo per il fatto che non ci sono strani collegamenti da fare tra datafeed, software e broker.

Multicharts è più ampia, sofisticata e complessa; questo non vuol dire che non possa essere approcciata anche dai novizi, con un minimo di pazienza.

Codice

Il linguaggio di programmazione è simile ma non uguale. Per Tradestation si chiama EasyLanguage, per Multicharts PowerLanguage. Condivide la stessa architettura e il 99% del codice è uguale.

Però ci sono minime differenze che fanno sì che alcune strategie producano risultati diversi se sviluppate su Tradestation e applicate su Multicharts (e viceversa).

Consiglio di verificare SEMPRE prima di andare live la corrispondenza dei trade e la correttezza della strategia.

Ottimizzazione genetica

Per chi utilizza l’ottimizzazione genetica, segnalo che quella di Tradestation, dal mio punto di vista, è più performante.

Portfolio

Entrambi i software hanno degli add-on di portafoglio che permettono backtest di gruppo con molteplici strumenti e strategie. Per Tradestation si chiama Portfolio Maestro, per Multicharts Portfolio Trader. Ecco, in questo caso il paragone non esiste: Portfolio Maestro è un software vetusto, pieno di bug e al limite dell’inutilizzabile.

Consigli finali

Possiamo suddividere i consigli in due macro categorie: esperienza e capitale.

Chi ha meno esperienza e/o parte da zero, è meglio che parta da Tradestation. (Se uno è esperto può ovviamente partire sempre da Tradestation senza problemi).

Chi ha più esperienza, può partire da Multicharts; richiede più step per configurare il tutto e una maggiore attenzione all’infrastruttura, ma poi garantisce stabilità.

Chi ha meno capitale (diciamo sotto i 50.000$) può partire da Tradestation, considerando che per anni probabilmente non andrà live con più di 10-15-20 strategie.

Chi ha più capitale può permettersi Multicharts (come costo singolo di licenza è veramente importante, peggio ancora se consideriamo due licenze) e anche può mettere live più di 15-20 sistemi senza problemi. Ricordo che il limite è sempre 40 circa.

Inoltre, per chi scelte Multicharts, c’è da valutare l’apertura di un conto broker terzo, consiglio Interactive Broker (che è molto sicuro e quindi anche margini più alti del normale, con conseguente minore efficenza nell’allocazione di capitale).

Detto questo, la scelta è soggettiva.

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