Quale contratto future serve per andare live?
I future sono strumenti finanziari regolamentati a scadenza perfetti per fare trading automatico, però è facile dire “future” mentre è difficile capire con quale contratto andare live.
In questo articolo voglio illustrare senza giri di parole come gestire i future e i loro ticker.
Primo punto.
I future continui (continuos) sono future “artificiali” costruiti apposta dai vari datafeed (fornitori dati) per creare un’unica sequenza di prezzo. Sono identificati con il simbolo della chiocciola “@” e vengono utilizzati per fare i test.
Dato che hanno un lungo storico sono perfetti per poter lavorare in backtest.
Un esempio: @ES per S&P500, @GC per Gold.
Secondo punto.
I future hanno bisogno di essere descritti bene.
Abbiamo detto che i future sono contratti a termine. Un future è identificato da TICKER+MESE+ANNO, dove “mese” e “anno” fanno riferimento proprio alla loro scadenza.
Un future propriamente detto è identificato, quindi, così: ESM23, GCM23, ad esempio. S&P500 Giugno 2023, Gold Giugno 2023.
Le scadenze sono identificate con una lettera:
Terzo punto.
Per andare live serve descrivere bene il future, quindi con scadenza inclusa.
Non puoi eseguire ordini su @ES ma puoi eseguirli su ESM23 oppure su @ESM23.
Quarto punto.
Alcuni future hanno i continui, altri no. Questo vuol dire che alcuni future, come i mini contratti sulle granaglie, non hanno un lungo storico.
Quinto punto.
Per andare live non serve lo storico che usiamo per i backtest di 20 anni o più ma, la maggior parte delle volte, bastano 100 giorni, ad esempio.
La cosa importante è verificare che la strategia applicata al future a scadenza sia uguale a quella applicata al contratto continuo. Se voglio andare live con WN23, cioè Wheat luglio 2023, la strategia applicata su questo grafico, dovrà darmi gli stessi trade che su@W, il future usato per la costruzione del sistema.
Sesto punto.
Non sempre è così. Alcuni indicatori come RSI, ADX o BuzVola richiedono più storico della loro lunghezza. Ad esempio potrebbe essere che RSI(close, 10) dove 10 è la lunghezza, abbia bisogno di 20 o 30 barre e non solo 10.
Settimo punto.
Possiamo andare live o con i contratti a scadenza o con i contratti a scadenza continui oppure con contratti custom, sono tutti giusti. L’unica discriminante è avere il corretto storico per soddisfare il punto 6, cioè l’unica preoccupazione è che il grafico riporti gli esatti trade che il trading system fa sul contratto continuo, insomma che non ci siano differenze di sorta.
Alcuni esempi.
@ES – NON va bene per il live
ESM23 – VA BENE per il live
@ESM23 – VA BENE per il live
@ES=105XC – NON va bene per il live. Questo è un future custom. Clicca qui per approfondire.
@ESM23=105XC – VA BENE per il live
Non dimentichiamo MAI di verificare SEMPRE che il trading system applicato sul grafico per il live sia uguale al trading system applicato sul future continuo.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
