Sì, ma quanti trading system bisogna tradare per stare “tranquilli”?

Bella domanda.

E come quasi tutte le belle domande, non c’è una risposta univoca.

Dipende.

In primis dal capitale a disposizione per il trading.

Abbiamo detto più volte che con un capitale inferiore a 10.000$ è assolutamente sconsigliato fare trading sistematico (dai 5k in su potremmo invece orientarci verso gli Spread Stagionali Strategici). Questo perché, con cifre così basse, saremmo costretti ad aumentare eccessivamente il rischio rispetto al nostro portafoglio.

In caso di due o tre trade perdenti consecutivi, saremmo già sotto del 20/30/50% e diventerebbe molto difficile recuperare, a causa della nota sproporzione tra perdite e profitti: se perdiamo il 50% del capitale, ad esempio, dovremo fare +100% per tornare al punto di partenza.

Quindi, ipotizzando di avere a disposizione almeno 10.000$, possiamo stabilire che il numero minimo di trading system da mettere live è 8.

Perché 8 e non 7 o 9 o 5? Perché 8 trading system rappresentano un buon compromesso iniziale per creare un portafoglio con un livello di diversificazione accettabile in termini di tipologia di strategie, strumenti e orizzonte temporale, sfruttando i micro e i mini futures.

Chiaramente, aumentare il numero di trading system parallelamente all’aumento del capitale è un’ottima idea ed è assolutamente consigliabile farlo appena possibile.

In questo modo anche se un trading system dovesse “rompersi” o comunque sottoperformare per un periodo, il potere della diversificazione interverrebbe per salvaguardare il nostro portafoglio limitando il drawdown e salvaguardando le nostre coronarie.

Ok, ma c’è anche un limite massimo?

Teoricamente no, ma in realtà sì.

È chiaro che, in caso si avesse un capitale molto elevato a disposizione (parliamo di diverse centinaia di migliaia di dollari), sarebbe d’uopo arrivare a 40/50/60 trading system, ovviamente sviluppandoli su diversi asset e timeframe.

Ma, una volta arrivati a 80/90/100 trading system, l’impatto della diversificazione diminuisce rapidamente e diventa più interessante ottimizzare il portafoglio selezionando i sistemi più performanti e spegnendo quelli rotti o “in crisi”, piuttosto che continuare ad aggiungere sistemi a iosa.

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