Il nostro ufficio sta impazzendo dietro le richieste di contatto per sfruttare la promo pazzesca e accaparrarsi i MIEI trading system a codice aperto e con licenza lifetime.
Mercoledì sera (la sera successiva al webinar) quasi a mezzanotte Omar, il Sales Manager BuzTrading, mi ha chiamato. Mi ha detto: “Fra, guarda che oggi ho fatto 8 appuntamenti, domani uguale… Rischio di non starci dietro!”.
Era spaventato dalla risposta immediata che abbiamo ricevuto.
Ovviamente l’ho tranquillizzato perché abbiamo un team competente e preparato, però ne ha approfittato anche per sottopormi la domanda più frequente che gli è stata rivolta. Mi ha detto: “Fai un video, fai un articolo, dillo tu alle persone!”
Detto, fatto: quanto capitale serve per tradare un portafoglio di trading system?
In realtà la domanda spesso viene fatta in modo diverso: quanto capitale serve per tradare UN TRADING SYSTEM? Sembra simile ma cambia moltissimo.
Nel webinar gratuito di martedì sera ne ho parlato approfonditamente (clicca qui per guardare la registrazione). La diversificazione è uno dei Pilastri Fondamentali del trader di successo.
Diversificare vuol dire affiancare diversi trading system, diverse operatività così che si compensino a vicenda. I migliori trader al mondo continuano a lodare l’effetto dirompente della diversificazione che genera:
Ripeto, non lo dico solo io.
Ray Dalio, gestore del più grande hedge fund al mondo, il 12 agosto 2019 ha pubblicato un articolo abbastanza chiaro: diversificare bene è la cosa più importante di cui hai bisogno per investire bene.
Ray Dalio non lo vedi a farsi le foto sui Jet privati o negli attici a Dubai, però ha un patrimonio PERSONALE di 16.9 miliardi. Io ascolterei lui. Fregatene di me… Ma non di lui.
Quindi non si può rispondere alla domanda: “Quanto capitale serve per tradare UN trading system”. Punto.
All’altra, però, assolutamente sì.
Quanto capitale serve per tradare un portafoglio di trading system?
Ci sono due cose da tenere a mente:
Quali parametri ci interessano?
Sicuramente le perdite e i margini.
Le perdite sono quelle normali, quelle naturali che tutti i trader VERI riscontrano nella propria carriera. E’ per questo che dico sempre che è impossibile guadagnare OGNI GIORNO, OGNI SETTIMANA, OGNI MESE. Non si può, punto. Sono normali “incidenti” di percorso.
L’importante è guardare il lungo periodo e rispettare i 5 Pilastri.
Quindi è necessario capire a QUANTO ammontano queste naturali perdite che potremmo dover sopportare.
In seguito bisogna capire semplicemente quanti soldi richiede il nostro broker per farci operare. Non è una questione soggettiva, è il broker che in base a tutta una serie di calcoli decide di congelare un tot ad ogni nuovo trade aperto.
Il concetto fondamentale che dobbiamo tenere a mente è che NON POSSIAMO PREVEDERE IL FUTURO, quindi è meglio pensare in peggio.
Un esempio:
Durante il webinar ho messo a disposizione un portafoglio completo e studiato nei minimi dettagli composto da 5 trading system e denominato Churchill.
Ecco una versione low-cost del portafoglio Churchill (ho usato i Micro e i Mini future dove possibile):
Il capitale minimo consigliato per il Churchill è:
max drawdown*2+Max margin = 8.478*2+11.250= 28.206$, per un ritorno annuo storico intorno ai 32.000$ l’anno.
Ecco un altro esempio:
di seguito ho preparato un portafoglio composto da solo 4 sistemi, ideali per chi 1) ha appena iniziato il trading automatico oppure 2) vuole diversificare il suo portafoglio.
E’ composto dai seguenti sistemi:
S&P500 – @MES – Hakuna Matata RevOn
Nasdaq – @MNQ – Ubu BoOn
Gold – @MGC – Uans BiasId
Soybean – @YK – Krepsys BoOn
Come potete vedere, ho provato a rispettare le leggi della diversificazione sana, aggregando trading system diversi su strumenti diversi e con strategie diverse.
Ora vediamo insieme le performance dal 2008 a settembre 2020, poi vediamo le performance di questo pazzo 2020.
Ora vediamo le performance REALI in questo pazzo 2020:
Per calcolare quanto capitale ti serve per tradare un portafoglio, basta fare un calcolo semplicissimo:
Max Drawdown storico *2 + Max Margine storico.
Il risultato di questo calcolo è una cifra abbastanza grande e conservativa da permettervi di tradare il portafoglio in totale serenità.
Vediamo di fare il calcolo col nostro portafoglietto. Prendiamo i dati che ci servono dal Performance Report del BuzShop:
Max Drawdown, ovvero la massima perdita storica: 1634$.
Max margine storico: 2650$.
Quindi 1634*2 = 3268, sommiamo questa cifra al max margine (2650$), 3268 + 2650 = 5918$. Il capitale minimo per tradare questo portafoglio è 5918$. (Arrotondiamo a 6000$).
In sostanza, nel 2020 questo portafoglio ha generato quasi il 100% dei profitti. Non male!
Potete aggregare il vostro portafoglio preferito direttamente sul BuzShop.
Fino al 13 ottobre avete diritto a sconti dal -15% al -50% con anche l’omaggio del corso Trading Scrocchiarello per Principianti GRATIS.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
