Cos’è un trading system? Nulla di esoterico o magico. E’ semplicemente l’insieme di regole pre-codificate di una strategia.
La strategia è semplicemente la risposta a 4 domande fondamentali:
Dovete sapere che NON rispondere a tutte e quattro le domande rischia di bruciarvi il conto. E non sono drammatico. E’ la realtà.
Detto questo, dobbiamo farci una domanda: come fare per battere il mercato con i trading system?
I mercati finanziari sono un “gioco” NON a somma zero perché comunque vada dobbiamo SEMPRE pagare una “tassa” al broker che sono le commissioni. Basse o alte non importa, ci sono sempre.
Gioco è tra due virgolette perché non si intende assolutamente come attività ricreativa.
Ipotizziamo quindi di provare a battere il mercato con una monetina. Ipotizziamo che a ogni lancio, se esce testa abbiamo guadagnato 1 dollaro e se esce croce abbiamo perso 1 dollaro.
In questi casi si dice che il rapporto risk/win è 1:1. Ovvero se vinco, vinco 1 dollaro. Se perdo, perdo 1 dollaro.
Io ho simulato questo lancio con un sofisticato tool online. (Fonte : http://www.shodor.org/interactivate/activities/Coin/)
Ho lanciato la moneta 10 volte ed è uscito testa 4 volte e croce 6 volte. Ho perso 6 dollari e guadagnato 4 dollari. Totale -2$.
Bene, step successivo. Noi, in realtà, sappiamo che la percentuale che esca testa è del 50% (sempre che la moneta non sia truccata… E ci arriveremo).
Ciò che dobbiamo fare è semplicemente tirare la moneta più volte. Non voglio minimamente toccare il tasto della statistica e della significatività del campione.
Però è giusto comunque dire che se tiro 10 volte non è detto che esca 5 volte testa e 5 croce. Se tiro la moneta 10 milioni di volte, probabilmente avrò come risultato un 50% quasi perfetto.
Bene.
Ammettiamo di aver tirato la moneta 1.000 di volte ed è uscita 500 di volte testa e 500 di volte croce. Risultato: 0 dollari guadagnati, giusto?
Questo risultato è esatto nel mondo reale ma nel trading abbiamo la “tassa“, ovvero le commissioni. Per ogni lancio abbiamo pagato 10 cents, ipotizziamo, e quindi il totale non è 0 dollari ma -100$ (1000 lanci x 0,10 cents).
Ma come?! Nonostante un lancio della monetina equo siamo comunque in perdita? Esatto. Ecco perché il trading è difficile. O meglio, ecco perché dobbiamo sapere cos’è un vantaggio.
Un vantaggio statistico è un modo per truccare la monetina. Basta truccarla leggermente a nostro favore per andare almeno in pari, se non in guadagno.
Ripeto, inutile entrare nella matematica che è noiosa. Nella sostanza noi dobbiamo sfruttare la moneta truccata che ci permette di misurare con decente probabilità favorevole la direzione del prezzo. Tutto qua.
Dimostrazione pratica.
Ipotizziamo di entrare a mercato in modo del tutto casuale. Nello specifico, ho scritto un codice che sceglie casualmente tra 4 ingressi differenti:
per il long:
Per lo short uguale e contrario.
In modo del tutto casuale, il codice ogni volta sceglie un ingresso differente.
Ecco i risultati.
Test su Crude Oil Daily dal 2005. Profit: 32.000$. Max Drawdown -92.000$
Test su Stoxx 50 Daily dal 2005. Profit: -22.000$. Max Drawdown : inutile calcolarlo
Test su Gold Daily dal 2005. Profit: 8.000. Max Drawdown -71.000$
E’ palese che sia impossibile approcciare il mercato con la logica della monetina per quattro motivi:
Ora trucchiamo la monetina.
Test su Crude Oil daily dal 2000 circa con la monetina truccata.. profit: +300.000$
Test su stoxx 50 daily dal 2000 circa con la monetina truccata.. profit: +65.000$
Test su Gold daily dal 2000 circa con la monetina truccata.. profit: +310.000$
Com’è possibile che sia successo? Beh, semplice. Truccare la monetina con i trading system è estremamente semplice, basta… Seguire il prezzo. Dico davvero, basta quello.
Il prezzo tende a fare trend? Bene, seguiamolo.
Il prezzo tende a rientrare verso la propria media? Bene, seguiamolo.
Stop. Specifico che ho scritto “tende” apposta. Mica si parla di azzeccarla sempre, eh.
2 righe striminzite di codice.
Per Gold e Crude Oil, ad esempio, bastano queste due righe:
Chiariamoci. Non sempre bastano. Anzi, quasi mai. Ci sono dei dettagli da non sottovalutare. Intanto manca la gestione del rischio. Mancano dei controlli tipici dei trading system.
Però direi che è un buon punto di partenza.
Recap.
Se fai trading system partendo da indicatori o da tue idee preconcette, tradi con una monetina e sei destinato alla perdita. E’ matematicamente comprovato.
Se fai trading system basandoti sulle caratteristiche dello strumento finanziario, sia questo future, stocks, forex, allora tradi con la monetina truccata.
Il trading con la monetina truccata è alla base del metodo scrocchiarello.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
