Tradestation – Come aggiungere tick per avere simulazioni più veritiere?
Uno dei costi maggiori nel trading live è dato dallo slippage, costo che rosica profitti. (Cos’è lo slippage? Da cos’è causato?). Un modo per analizzare meglio questo costo è appesantire i trade artificialmente in sede di backtest.
Al contrario di Multicharts, in Tradestation non c’è una funzione per aggiungere una quantità di tick agli ordini, così da simulare l’esecuzione reale dei trade.
Però c’è una funzione chiamata “Position slippage” che ci viene in soccorso.
Basta andare nelle impostazioni della strategia.
Tasto destro sul grafico, “Studies”, “Edit strategies”.
Cliccare su “Properties for all…”
Appare la seguente maschera. Nello spazio “Position slippage” si può inserie una certa cifra, ad esempio 20$, per appesantire il backtest.
Un altro modo, a mio avviso più semplice, è creare trading system con un average trade solido.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
