Come ha reagito il portafoglio AllSeason

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Come ha reagito il portafoglio AllSeason

La settimana scorsa ho parlato del portafoglio All Season in un video. In molti mi hanno chiesto come avrebbe reagito al crollo di settimana scorsa.

L’AllSeason è composto da future su indici e obbligazionari con un sistema uguale weekly reversal only long. Molto semplice e pensato proprio per agire il meno possibile. In aggiunta c’è un sistema che compra Gold il venerdì e chiude la posizione il lunedì, sempre e senza filtri.

E’ un AllSeason parziale e farlocco. Non siamo professionisti…

Dettagli sulla pesatura.

Essendo gli indici diversi per volatilità, ho backtestato il paniere mettendo FV con 3 contratti e TY con 2 contratti. Ripeto, è un artificio ex-post che faccio ai fini di un’analisi più realistica: in backtest abbiamo 4 indici e 4 obbligazionari; i 4 indici mostrano una volatilità monetaria molto maggiore degli obbligazionari.

Primo Test

Ecco le performance dell’ultima settimana:

Drawdown pieno di circa 56.000$
Salgono gli obbligazionari e scende di poco oro. Scendono gli indici. (Pensa te…)
 
Senza Bonds e Gold il drawdown sarebbe stato di 83.000$. 

Secondo Test

Performance dal 1 gennaio 2020.

Tot profit: 2.000$

Max Drawdown. 56.000$

Sembrerebbe una performance drammatica. Non lo è, basta guardare i dati. A gennaio il portafoglio ha fatto 30.000$, a febbraio ha riportato il drawdown di settimana scorsa. Nulla di grave, si ritorna a zero ma abbiamo affrontato un terremoto sugli indici devastante contenendo bene le perdite.

Terzo Test

Performance dal 1 gennaio 2020 con coperture su ES, NQ, RTY, YM.

Tot profit: 10.000$

Max Drawdown. 56.000$

Situazione migliore. Le coperture per natura sono inefficienti e si sono confermate tale anche in questa situazione. Ha funzionato solo quella su NQ. Le altre, per fortuna, non hanno fatto danni.

Mi trovo a dover ripetere che la migliore copertura dal crollo degli indici è sulle stagionalità.

Impatto del drawdown rispetto alla storia.

FONTE 1: https://youtu.be/1dL6vK5dLuI

FONTE 2: https://www.iwillteachyoutoberich.com/blog/all-weather-portfolio/?fbclid=IwAR0FFRJRajNJjMAFA830BDkYfM2ta5FgHfJfku1LHWUXyS0ZHiUKTuFmSm8

FONTE 3: https://portfoliocharts.com/portfolio/all-seasons-portfolio/?fbclid=IwAR0J-aVW-j9fE4PIleqEV6h3dPad8Qfzt9aT1ubyARNCeP89E2i1g2etZ30

FONTE Immagini: https://buzfolio.buztrading.com/

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