Come hanno reagito i miei sistemi sull’S&P al crollo di marzo 2020

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Come hanno reagito i miei sistemi sull’S&P al crollo di marzo 2020

Giovedì ho parlato degli indici e di come gli analisti si siano spesi per cercare di capire perché salissero.

In conclusione a quell’articolo (che puoi leggere qui) dicevo che non mi importava granché, anche grazie al fatto che i trading system operano al posto mio.

In questo articolo voglio mostrarvi come sono andati alcuni dei miei trading system proprio su S&P500, sperando sia di spunto e ispirazione.

S&P500 – Scrocchiarello

In dotazione nel corso più Scrocchiarello sulla faccia della terra. Lavora Daily long e short reversal. Ha sofferto l’alta volatilità senza, però, registrare drawdown netti, anzi ha visto in settimana nuovi massimi.

S&P500 – Hakuna Matata

E’ la versione antenata dello Scrocchiarello. Daily reversal sia long che short molto pulito. Ha vissuto difficoltà importanti a marzo ma si è ripreso molto bene.

S&P500 – Esecutore

Sistema del 2018 molto semplice. Only long, entra il martedì. Ha resistito molto bene ai colpi del mercato, anche grazie al fatto che non gliene frega niente del trend di fondo. Esempio cristallino di out of sample perfetto.

S&P500 – Pilletis

Sistema del 2019. Francamente assurdo come riesca a performare anche in situazioni complesse come l’inverno 2018 e marzo 2020. Costantemente live.

S&P500 – Erbaluce

Primo trading system creato con l’indicatore di volatilità proprietario BuzVola. Long e short reversal daily. Non agisce in situazioni di volatilità alta, quindi tende a evitare i crolli prolungati. Si nota, infatti, la totale assenza di trade a marzo ad aprile.

S&P500 – Gap

Sistema intraday che lavora sui gap. A lui non importa minimamente dei crolli.

S&P500 – Sassofrasso [ Sistema Rotto ]

Sistema daily basato sulle bollingerband. Come particolarità ha il take profit stretto, apposta per “forzare” la percentuale di trade vincenti. Con marzo 2020 e la volatilità alle stelle il sistema è crollato totalmente inanellando una serie di stop loss devastante.

Potrebbe anche riprendersi, per carità, ma questo sistema non andrà live per un bel pezzo.

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