Come scrivere trading system che non si rompono mai?

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Come scrivere trading system che non si rompono mai?

Ciao! Sono Francesco Buzzi, CEO di BuzWay, e oggi ti volevo parlare di come scrivere trading system che non si rompono mai, ma soprattutto è possibile farlo? Senza perdere tempo voglio darti subito una risposta…

Dopo anni e anni di corsi e investimenti provati in prima persona sulla mia pelle voglio dirti, in tutta sincerità, che scrivere trading system che non si rompano mai è impossibile!

Qual è il nostro obiettivo quindi? 

  1. Diminuire la possibilità che il nostro trading system si rompa, allungandogli la vita anche di 10 anni;
  2. Scoprire il miglior modo per validare un trading system, ovvero capire come testarlo per verificarne la solidità.

Tutto questo partendo da 0.

Per partire da zero intendo da foglio bianco, senza indicatori, pattern, codici copiati da libri e altro… se tu ora in questo momento non sai scrivere nulla da zero, partendo da qualsiasi strumento finanziario, allora c’è qualcosa che non va! Non sei libero, indipendente e non potrai fare soldi…

Cosa serve allora? Quello che devi fare è trovare un vantaggio, non stiamo parlando di un Sacro Graal, ma di un sistema che ti permetta nel lungo periodo di fare soldi, utilizzando la statistica a tuo favore. 

Ti faccio un esempio: “Immagina un vantaggio come un dado truccato; hai 6 possibilità (1,2,3,4,5,6) e punti sul 6, semplicemente perché il 6 ha un po’ più di possibilità di uscire, mettiamo caso che la possibilità non sia un 1/6 ma un 1/3…Se tiri un dado 1000 volte, statisticamente nel lungo periodo farai soldi.”

Come trovare un vantaggio

Trovare un vantaggio è semplicissimo! Per prima cosa devi scegliere e aprire uno strumento finanziario: potrebbe essere un future, un’azione o quello che preferisci…

Quindi prendi il tuo strumento finanziario che hai scelto, decidi il timeframe (ti consiglio per iniziare il daily) e devi scoprire due cose:

  1. Il prezzo tende ad allontanarsi dalla media?
  2. Il prezzo tende a tornare verso la propria media?

Facendo questo tipo analisi già ti stai avvicinando a quello che è il primo vantaggio, cioè stai chiedendo allo strumento finanziario che hai scelto quali sono le sue caratteristiche principali…

Ti faccio un esempio: 

Siamo su tradestation e abbiamo preso un grafico daily del Cacao, quello che vedi qui di seguito è il vantaggio del Cacao…

È un semplice scanner che sta funzionando dal 1997 al 2022 e che ti permette di “truccare il dado”… come l’ho trovato?

Semplicemente utilizzando queste 2 righe di codice!

Queste due righe di codice puoi utilizzarle sempre allo stesso modo per trovare un vantaggio nel tuo strumento finanziario perché quello che stai facendo è semplicemente chiedere un feedback allo strumento. La prima cosa che devi fare è quindi capire il prezzo come si muove e trovare la natura dello strumento finanziario…

Ovviamente lo strumento finanziario potrebbe cambiare natura da qui a 20, 30, 50 anni ma a quel punto ovviamente ci adatteremo di conseguenza. 

Come rendere un vantaggio tradabile?

La maggior parte dei vantaggi ovviamente non sono immediatamente tradabili… Se torniamo sul grafico del Cacao di prima quello che dobbiamo fare è combinare le caratteristiche del vantaggio con il mondo reale…

Come facciamo a migliorare la tradabilità del vantaggio che abbiamo trovato? Con gli accessori e i vari filtri! Quello che bisogna fare è diminuire il numero di trade e aumentare l’average trade della bellezza dell’equity line….è una cosa semplicissima, che tutti possono fare perché sono dati che non dobbiamo inventarci ma che abbiamo già a disposizione!

Ok, con gli accessori e i filtri il nostro sistema l’abbiamo reso più gradevole, più sicuro, ma come facciamo a validare il tutto?

La validazione è quella branca del trading automatico che ti dice quanto può reggere il tuo trading system… ovviamente questa è una branca fallace per definizione perché il futuro non si può prevedere…

Negli ultimi decenni molti tentativi sono stati fatti con il trading automatico ma non c’è nessun metodo utilizzato negli ultimi 50 anni che funzioni perché la validazione dipende dal trading system che stai costruendo!

Paralvamo del Cacao, il Cacao scrocchiarello fa parte di uno dei percorsi che ho creato (Trading Scrocchiarello per Principianti) e sta andando molto molto bene… ma perché sta andando molto bene?  Sono per caso un genio, un mago del machine learning?

No semplicemente perché so come ho costruito il mio trading system e di conseguenza ho saputo validarlo…

Come scrivere trading system che non si rompono mai?

Prendiamo un altro esempio un po’ diverso dal Cacao ovvero l’Oro…

Come puoi vedere dal grafico il vantaggio sull’oro si è rotto per un po’ e si è rotto semplicemente perché l’oro ha cambiato natura per un paio di anni, ma siccome la struttura dietro e il motore dietro erano molto robusti come puoi vedere dopo un po’ il sistema ha ripreso a funzionare! Potrei andare avanti con esempi simili ma al momento non mi interessa continuare su questo, se sei curioso per verificare la veridicità di quello che dico ti basterà leggere le nostre testimonianze…

Riassumendo quindi, come scrivere trading system che non si rompano mai?

Step 1: devi partire da zero, foglio bianco in modo da conoscere molto bene il trading system che stati andando a creare…

Step 2: devi scegliere uno strumento finanziare, trovare un vantaggio utilizzando uno scanner per scoprire la natura dello strumento e rendere il tutto tradabile…

Step 3: validare il tuo trading system su misura perché sai come il trading system è stato costruito…

Per rendere meglio l’idea ti voglio fare questo esempio: pensa allo scanner come il motore per iniziare il processo, al vantaggio come una sorta di scatola nera; al sistema di trading tradabile nella realtà come gli accessori (aria condizionata, airbag…) tutto ciò che perfeziona il tuo sistema e infine alla validazione come lo stress test finale per valutare se tutto funziona alla perfezione e può reggere insieme. 

Una volta che avrai fatto tutto ciò il tuo sistema sarà pronto e utilizzabile nel mondo reale 🙂 Ovviamente non sarà infallibile, molti dei miei trading system falliscono e questo è normale, ma la maggior parte producono succulenti profitti a me e ai miei studenti… mi sento di dire che questa è la rivoluzione che ho portato nel trading automatico…

Ti consiglio anche questo articolo: “Come affrontare i grandi crolli nel mercato azionario

Alla prossima!

Un saluto,

Francesco Buzzi

 

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