Cosa faccio se un trading system si rompe?

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Cosa faccio se un trading system si rompe?

Calmati.

Respira.

Non hai disimparato a fare i trading system, e no non sei diventato incapace all’improvviso. Se uno o più dei tuoi sistemi ha smesso di funzionare leggi questo articolo fino alla fine e capirai come comportarti.

Innanzitutto analizziamo la situazione step by step. Fatti una camomilla o qualsiasi altra sostanza utilizzi per rilassarti e ragioniamo.

Domanda 1 – Che vuol dire che un trading system si rompe?

Non sono caduti bulloni e non si sono allentate le viti. Semplicemente il trading system non sta facendo bene il suo lavoro. Potrebbe accadere che performi sotto le aspettative del backtest, come può accadere che non funzioni più come negli ultimi mesi o anni.

Succede.

Nessuna strategia funziona per sempre. Bep Guardiola ha cambiato notevolmente lo stile di gioco delle sue squadre, sia perché gli avversari hanno iniziato ad anticipare i movimenti. Sia perché i giocatori sono cambiati o semplicemente invecchiati!

Quindi sembra evidente che dobbiamo cambiare continuamente insieme al mercato e così arriviamo alla seconda domanda.

Domanda 2 – Perchè un trading system si rompe?

Inevitabilmente un trading system è cucito sul passato. Siamo come sarti che cercano di cucire l’abito migliore per un future.

Ora da bravi sarti possiamo arrotondare per eccesso le misure cercando di prevedere un eventuale cambio di peso del cliente. Magari riusciendo a essere abbastanza previdenti, da riuscire ad assicurare una buona vestibilità, anche con qualche chilo in più.

Quello che vogliamo combattere è l’overfitting. Cioè un vestito tanto preciso che basta un pranzo della domenica a far saltare i bottoni della camicia!

Ora immaginiamo il future come un cliente della nostra sartoria appunto. Che fate se nonostante la nostra previdenza, torna da noi dopo 5 mesi lo stesso, perché l’ha lasciato la ragazza?

È scientificamente provato che quando finisce un amore le persone perdono peso, anche solo per farsi rimpiangere dall’ex! Io stesso ho perso 2 chili la settimana dopo essermi lasciato con la mia ragazza, e sono arrivato a perderne 12 dopo un anno.

E pensate che con 12 chili in meno il vestito dell’anno prima mi stava ancora bene?

I mercati sono fatti da persone e le persone cambiano!

Anche in maniera dolorosa a volte.

Ecco ora sto pensando alla mia prima ragazza, mi viene quasi da piangere 🙁

Ma questo non è l’unico motivo. A volte capita che il sistema inizia a funzionare sempre peggio per mesi. Come se il nostro vantaggio fosse sempre più esiguo!

>>Eccoti l’articolo sui 5 pilastri del Trading se non sai cos’è il vantaggio!<<

Spesso accade perchè avevamo trovato una inefficienza di mercato.

Le inefficienze sono spesso fucine di grandi introiti, come pozzi petroliferi che possono essere sfruttati, finché non si esauriscono. O meglio finché il prezzo per utilizzarli non è maggiore del ricavo che possiamo farne!

Mi spiego meglio.

Se l’inefficienza viene trovata anche da altri, non saremo più solo noi ad utilizzarla e “l’edge” si assottiglierà. Una metafora potrebbe essere quella del traffico. Se vedo che la strada principale è troppo trafficata ne uso una secondaria. Più lunga ma più veloce, per la minor quantità di traffico.

Negli anni anche altri automobilisti inizieranno ad utilizzare la strada più lunga aumentando il traffico e diminuendo il vantaggio che avevamo trovato!

Insomma prendere la macchina diventerà sempre meno conveniente ed è per questo che il mercato ha richiesto la metro!

Domanda 3 – Che fare quando un sistema è rotto?

Innanzitutto capire se è veramente rotto! Vedere le percentuali negative fa male a tutti ed è per questo che prima di mettere live un sistema è necessario definire una strategia di stop equity.

Cioè una strategia che in automatico definisca rotto un sistema, che in automatico capisca quando stiamo perdendo troppo. Alla BuzTrading di solito utilizziamo il 70% di drawdown.

Il trucco alla fine è quello, non andare nel panico e avere fiducia nelle proprie idee.

Ci sarà un motivo se i trader dicono sempre “i sistemi vanno meglio quando li lanci e non li guardi più“?

Bisogna anche considerare che il portafoglio serve a quello, a diversificare il rischio quando i sistemi si rompono!

Per questo parliamo sempre di gestione del rischio, di diversificazione, di avere tanti trading system live contemporaneamente.

Per approfondire, l’articolo è sempre lo stesso, ma se volete proprio capire tutti i segreti dei nostri codici.

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Abbiamo 8 cani apposta giusto?

Nella foto sono sette proprio perché uno dei cani si è rotto!

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