L’importanza della volatilità

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L’importanza della volatilità

Qual è quel singolo elemento che è alla base dei mercati (forse ne è in qualche modo il vero e proprio “succo”) ma che quasi mai viene considerata?

Nell’articolo e nel video di oggi sveliamo un segreto per moltiplicare le performance dei tuoi Trading System con un semplice aggiustamento!

Partiamo da un grafico:

Di primo acchito, magari ci verrebbe da cercare di contare le barre verdi rispetto a quelle rosse, o capire se c’è un trend positivo o negativo, una distribuzione dei prezzi, insomma cosa succede su questo determinato strumento finanziario.

Bene, benissimo, giusto così.

Ma, come dicevamo nell’incipit, c’è qualcosa che è alla base, appunto, e spesso viene dimenticata. Oppure viene citata, ma utilizzata in maniera sbagliata.

Cioè la differenza tra un determinato massimo e un determinato minimo. O un altro massimo e un altro minimo e così via.

Ovvero, la volatilità.

La volatilità è una costante dei prezzi, perché semplicemente è la misura di quanto questi si spostano.

Nel momento in cui il prezzo varia, abbiamo per forza volatilità, seppur minima.

Nel momento in cui analizziamo un qualsiasi strumento finanziario, quello strumento presenterà un certo grado di volatilità intrinseca.

Se esiste un prezzo, si muoverà per la legge della domanda e dell’offerta e dunque presenterà un certo grado di volatilità.

Un’alta volatilità genera una distribuzione dei prezzi confusionaria e aumenta il rischio, ma anche le opportunità di guadagno per il trader.

Una bassa volatilità presenta dei prezzi più ordinati, puliti e costanti.

Si tratta di uno dei pilastri principali per chi sviluppa sistemi, tanto che è uno degli argomenti centrali del nostro corso Trading Scrocchiarello per Principianti.

Ovviamente, come abbiamo detto centinaia di volte, si parte dalla natura dello strumento cui si sta operando, perché si tratta di un vero e proprio “regalo” da parte del mercato ed è giusto e sacrosanto sfruttarlo per garantirci un vantaggio statistico.

Il passo successivo non sarà inserire nel codice decine di indicatori e pattern per sentirci superfighi, ma sarà proprio il controllo della volatilità, che nel 90% delle volte fornirà un boost incredibile ai nostri sistemi.

Nel video di oggi Francesco ha mostrato l’effetto di questo filtro su due sistemi.

Il primo è un sistema sull’S&P 500 che riprende i concetti e i principi di quello spiegato all’interno del corso TSP.

Come spiega Francesco nel video, una volta impostato il motore del sistema, andiamo a misurare e filtrare la volatilità.

Possiamo farlo in tanti modi diversi, ognuno valido a suo modo e per i suoi scopi (a volte è anche una questione di abitudine e preferenza personale del trader).

In genere ne consigliamo quattro: Average True Range, differenza tra la banda di Bollinger superiore e quella inferiore, il Volatility Standard Deviation e ovviamente il nostro indicatore proprietario, il BuzVola, anch’esso compreso all’interno del nostro corso per Principianti.

Tornando al sistema sull’S&P500, si tratta di un trading system molto semplice, che sostanzialmente compra basso e vende alto, sfruttando la natura dello strumento che tende a tornare verso la media.

In pratica compriamo al minimo di 2 barre ed usciamo dopo 8 e in 20 anni otteniamo un’equity line da 135.000$.

Non male come regalo, no? Sarebbe decisamente un peccato rifiutarlo!

Però è evidente come l’equity line non sia perfetta: ci sono diversi drawdown che non farebbe piacere a nessuno dover subire.

Quindi, come possiamo migliorare questa performance senza scadere nell’overfitting?

Semplice, con un filtro di volatilità che cerchi una compressione (non perché lo sappiamo in anticipo, ma perché lo andiamo a backtestare).

Ed ecco il risultato.

Abbiamo smussato ogni singolo drawdown e reso molto più efficace e profittevole (160k contro i 135 di prima) il motore di partenza, semplicemente grazie a un controllo sulla volatilità.

Altro esempio, stavolta su oro con base daily.

Anche in questo caso, semplicemente sfruttando la natura dello strumento, il mercato ci sta regalando 170.000$ in 13 anni. Non male, no?

Ma se potessimo evitare drawdown come quello di oltre 20.000$ nel 2019 non ci dispiacerebbe affatto.

Ebbene, anche in questo caso ci viene in aiuto il BuzVola (ma potevamo usare anche un altro indicatore di quelli prima elencati) per lavorare su una compressione di volatilità.

E il risultato è che il drawdown che più ci preoccupava si trasforma in un semplice periodo di lateralità, decisamente meno spaventoso.

Dovrebbe essere chiara a questo punto l’importanza capitale della volatilità per i trader sistematici!

Se poi vuoi superare ogni barriera e liberarti da ogni vincolo, non perderti il webinar di lunedì 14 Giugno alle 21 in cui spiegheremo come andare “Oltre i limiti del trading automatico“!

 

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