Tradestation – Performance report

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Tradestation – Performance report.

La guida completa sul performance report di Tradestation.

Per aprire il performance report cliccare con il tasto destro sul grafico, cliccare su “Data”, poi cliccare su “Strategy Performance Report”.

Il performance report è un documento di sintesi delle performance di una strategia. Contiene innumerevoli dati. In questa guida approfondiamo i principali.

Total Net Profit

Profitto totale generato dalla strategia. Appare in rosso se negativo. Si ottiene così: Net profit=Gross profit-Gross loss

Gross Profit

Totale del profitto dei trade vincenti.

Gross Loss

Totale delle perdite dei trade perdenti.

Profit Factor

Rapporto tra Gross Profit e Gross Loss. Se inferiore a 0, il sistema non guadagna. È un valore assoluto, cioè non si parametrizza in base allo strumento finanziario. 

Total Number of Trades

Numero totale dei trade effettuati.

Percent Profitable

Percentuale di trade vincenti. 

Winning Trades

Numero totale di trade vincenti.

Losing Trades

Numero totale di trade perdenti.

Average Trade Net Profit

Rapporto tra Net Profit e numero di trade. È la media di guadagno per trade. È un valore estremamente importante.

Average Winning Trade

Media del profitto dei trade vincenti.

Average Losing Trade

Media del profitto dei trade perdenti.

Ratio Average winning trade/Average losing trade

Rapporto tra media dei trade vincenti e media dei trade perdenti. È un valore collegato alla percentuale di trade vincenti. Esempio semplificato: se Stop loss è 1000$ e Take profit è 3000$, il rapporto tra media trade vincenti e perdenti sarà 3.

Max consecutive winning trade

Numero massimo di trade vincenti consecutivi.

Max consecutive losing trade

Numero massimo di trade perdenti consecutivi.

Percent of time in the market

Tempo impiegato dal sistema per stare a mercato. 

Longest flat period

Maggior periodo di giorni tra un trade e l’altro.

Max Drawdown (Intraday peak to valley)

Perdita massima dal precedente picco positivo di equity line. È un dato valorizzato a fine giornata, quindi molto preciso e affidabile. 

Net profit as % of Drawdown

Rapporto tra net profit e drawdown.

Max Drawdown (Close to close)

Perdita massima dal precedente picco positivo di equity line. È calcolato tenendo in considerazione solo i trade chiusi.

Net profit as % of Drawdown

Rapporto tra net profit e drawdown.

Max Trade Drawdown

Perdita massima in un singolo trade. Spesso è pari allo stop loss.

Average time in trades

Media dei giorni di durata dei trade.

Number of outliers

Un outlier è un trade che, come valore, supera le 3 deviazioni standard rispetto la media, cioè è un valore molto raro.

Questo dato tiene conto del numero degli outlier.

Outlier Profit/loss

Il valore dei trade outlier. 

Nella seguente schermata c’è lo schema del numero consecutivo di trade vincenti e perdenti.

Lista dei trade.

Ogni trade viene considerato in due parti, trade di apertura (Buy, SellShort) e trade di chiusura (Sell, BuyToCover).

Signal

Nome del segnale (se presente) attribuito al trade.

Price

Prezzo di esecuzione.

Profit/loss

Profitto o perdita a trade chiuso.

Run-up/Drawdown

Massimo guadagno o massimo perdita durante il trade.

Nella schermata Periodical Returns, si possono visualizzare i ritorni del sistema in base a orizzonti temporali diversi. Il principale è “Annual”.

Nella Tab “Performance Graphs” si possono vedere rappresentazioni grafiche dei ritorni del sistema. I due grafici principali sono “Equity line curve” e “Equity line detailed”.

Equity line curve rappresenta i profitti o le perdite, trade dopo trade.

Equity line detailed rappresenta i profitti o le perdite, valorizzati a fine giornata.

Il grafico del drawdown non è affidabile perché è in percentuale sul profitto.

Nella tab finale, “Setting”, sono riportati i dati tecnici dello strumento finanziario e i settaggi della strategia.

 

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