Cosa fare se il trading system costruito su Tradestation dà performance diverse su Multicharts?
Abbiamo già parlato ampiamente delle differenze tra Tradestation e Multicharts in questo articolo. Abbiamo anche parlato di quale sia la scelta migliore in quest’altro articolo.
In questo articolo parliamo di cosa fare se un trading system costruito su Tradestation dà performance diverse su Multicharts.
Come sappiamo, Multicharts e Tradestation condividono l’archittettura del codice di programmazione. Per Multicharts il codice si chiama Power Language, per Tradestation EasyLanguage, ma condividono il 95-97% delle parole chiave. Insomma, sono quasi identici.
Ci si aspetterebbe, quindi, che un trading system sviluppato su Tradestation funzioni perfettamente anche su Multicharts. E invece non è così.
Qualche volta non c’è corrispondenza tra un trading system creato su Tradestation e la sua applicazione su Multicharts.
Come risolvere?
Andiamo per step.
Punto numero 1: verificare che l’ambiente sia corretto
Multicharts è un software molto potente ma anche molto complesso, quindi il primo passaggio è verificare che tutte le impostazioni di base siano identiche a Tradestation.
Mi riferisco a:
Quindi andiamo sul grafico di Multicharts.
Tasto destro sul grafico -> Format Instrument.
Clicchiamo sulla rotellina.
Qui si aprono le impostazioni dello strumento finanziario.
Guardiamo la “resolution”. 60 minuti è corretta?
Poi guardiamo Sessions: è corretta? O c’è un generico “Default”?
In ultimo: Time Zone, dev’essere uguale a Tradestation.
La sessione è sbagliata? Dobbiamo rimediare.
Ecco come creare una sessione ad hoc su Multicharts.
Apriamo il Quote Manager, cliccando sul simbolo.
Una volta aperto, clicchiamo su “Tools”.
Click su “Session Templates”.
Qui ci apre una lista di tutte le sessioni attualmente presenti. Per crearne una nuova, cliccare su “Add”.
In questa finestra c’è tutto ciò che ci serve.
A questo punto basta premere ok e abbiamo già finito.
Quando andremo a modificare la sessione su un grafico, troveremo la nostra sessione. A questo punto basta selezionarla.
Controlliamo anche le impostazioni della strategia.
Tasto destro sul grafico -> Forma Signals
Click su “Properties”.
Prima di tutto verifichiamo che questo campio sia esattamente uguale allo stesso campo (Max bars backtesting) di Tradestation. Non importa che numero sia, importa che sia uguale a Tradestation, così da favorire le stesse performance.
Questo campo indica la quantità di barre che si dà alla strategia per effettuare tutti i calcoli. Se abbiamo una media mobile lunga “100”, questo campo dovrà essere grande almeno 100.
Nella tab “Backtest” verificare che il Bar Magnifier sia attivo o disattivo in base alle impostazioni della nostra strategia applicata a Tradestation. L’equivalente del Bar Magnifier su Tradestation si chiama Look Inside Bar Backtest (detto L.I.B.B.).
Attenzione: i due meccanismi NON sono uguali. Ecco perché sconsiglio di utilizzarli come standard: meglio preferire un timeframe basso.
Una volta controllato che tutti gli elementi, se ancora la strategia è differente, dobbiamo passare allo step 2.
Punto numero 2: modifica della strategia
A questo punto, non abbiamo granché potere di cambiare le cose. Il codice in nostro possesso viene letto diversamente da Multicharts, quindi ci dobbiamo adattare noi.
In primo luogo bisogna capire quanto cambiano le performance.
Se sono comunque buone, cioè se rappresentano le condizioni di un trading system performante, possiamo semplicemente decidere di tenere quel trading system così com’è.
Un esempio.
Trading system su Gold creato su Tradestation.
Stesso trading system applicato su Multicharts.
Se le performance non coincidono in un orizzonte d’intervallo del 10-15%, io tendo a ritenere buono il sistema su Multicharts.
Se invece le performance non sono buone, allora l’unico nostro strumento a disposizione è ritoccare, modificare i parametri della strategia.
Questa mossa consiste nel riottimizzare alcuni parametri chiave per gli intorni principali.
Un esempio: c’è un ingresso alle 10:00 nel codice EasyLanguage? Allora possiamo provare a ottimizzare dalle 7:00 alle 13:00 a step di 1. Spesso ottimizzazioni simili danno ottimi risultati.
Oppure si ottimizza lo stop loss, ho ancora i parametri del filtro principale.
Questo snatura in parte il sistema, senza dubbio, ma d’altra parte ci permette di ottenere un trading system valido, performante e utilizzabile anche su Multicharts.
Trader Full-Time e divulgatore. Specializzato nel trading sistematico su future e sulle commodity. Creatore di migliaia di trading system, indicatori proprietari e metodi di trading originali. Appassionato di materie prime, statistiche e di tutto ciò che riguarda il trading.
