Differenze tra Tradestation e Multicharts

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Differenze tra Tradestation e Multicharts.

In questo articolo approfondiamo le differenze tra Tradestation e Multicharts. Se vuoi scoprire se sia meglio Tradestation o Multicharts, clicca qui.

Tradestation e Multicharts hanno entrambi pregi e difetti e non si può dire che una sia migliore dell’altra: tutto dipende dalle proprie esigenze. Vediamo qualche differenza.

Performance

Tradestation ha un’architettura vecchia che la rende meno stabile, questo vuol dire che potrebbe crashare o rallentare senza motivo se sotto sforzo.

Multicharts ha un’ottima stabilità in tutte le situazioni.

Consiglio di andare live con Tradestation con non più di 20 grafici, circa, proprio per evitare problemi. Piuttosto si può andare live con 2 conti Tradestation.

Multicharts è sempre stabile ma ha comunque un limite, cioè oltre i 40 grafici (circa) rallenta e non supporta più il trading automatico.

Facilità d’utilizzo

Non c’è storia: Tradestation è mille volte più facile e immediata di Multicharts, anche solo per il fatto che non ci sono strani collegamenti da fare tra datafeed, software e broker.

Multicharts è più ampia, sofisticata e complessa; questo non vuol dire che non possa essere approcciata anche dai novizi, con un minimo di pazienza.

Codice

Il linguaggio di programmazione è simile ma non uguale. Per Tradestation si chiama EasyLanguage, per Multicharts PowerLanguage. Condivide la stessa architettura e il 99% del codice è uguale.

Però ci sono minime differenze che fanno sì che alcune strategie producano risultati diversi se sviluppate su Tradestation e applicate su Multicharts (e viceversa).

Consiglio di verificare SEMPRE prima di andare live la corrispondenza dei trade e la correttezza della strategia.

Multicharts legge il codice diversamente da Tradestation quindi ci possono essere variazioni, anzi spesso ci sono. Nonostante condividano il 95% del codice, leggono la barra diversamente; questo non è “aggiustabile”.
In primo luogo bisogna verificare che tutto sia uguale, timezone, sessioni, lunghezza storico.
In secondo luogo, bisogna vedere quanto variano le performance. In questo caso mi sembrano assolutamente ottime.

Ora, ci sono due strade:

1) se le performance cambiano ma di poco, si può tenere così.
2) se le performance cambiano in modo inaccettabile, serve modificare il codice. Ad esempio riottimizzando gli intorni dell’ora d’ingresso o gli intorni dei pattern.

Ottimizzazione genetica

Per chi utilizza l’ottimizzazione genetica, segnalo che quella di Tradestation, dal mio punto di vista, è più performante.

Portfolio

Entrambi i software hanno degli add-on di portafoglio che permettono backtest di gruppo con molteplici strumenti e strategie. Per Tradestation si chiama Portfolio Maestro, per Multicharts Portfolio Trader. Ecco, in questo caso il paragone non esiste: Portfolio Maestro è un software vetusto, pieno di bug e al limite dell’inutilizzabile.


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